نتایج جستجو برای: رگرسیون چندگانه garch
تعداد نتایج: 44745 فیلتر نتایج به سال:
The autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models take the dependency of the conditional second moments. The idea behind ARCH/GARCH model is quite intuitive. For ARCH models, past squared innovations describes the present squared volatility. For GARCH models, both squared innovations and the past squared volatil...
Nowadays many researchers use GARCH models to generate volatility forecasts. However, it is well known that volatility persistence, as indicated by the sum of the two parameters G1 and A1[1], in GARCH models is usually too high. Since volatility forecasts in GARCH models are based on these two parameters, this may lead to poor volatility forecasts. It has long been argued that this high persist...
امیدی فرد ویژگی هیاه هیییرو یا بیاس بیر ب ییاره ا ر ینیی هیاه بیاس ا ملیه ب یو بیه باس، ریان در باس و ابتقیا امی د در بیاس میوسر ه یتنیل م یا بیودن ، وقی گییر بودن و هزینهبر بودن ابیا هگیرههیا و همننییت یییییراک مایاب بهیا سیب شییه ییا یوابی ابتقیا و روشهیاه مییت میاره بیراه ی مییت و بررسی یییییراک مایاب اییت ویژگی هیا یوسی ه یابییل یییییراک مایاب هییای هییییرو یا بزدییر بیه اشیبا و یرای م...
پدیده همگرایی در راهروهای معادن زیرزمینی ناشی از جابجایی سقف، کف و دیواره های آن است و بر پایداری وابسته به زمان راهرو شدیداً تأثیرگذار است. همگرایی، ساده ترین پارامتر برای اندازه گیری به شمار می آید. با محاسبه میزان همگرایی می توان به دیدگاه مناسبی در خصوص فشار اعمال شده بر سیستم نگهداری دست یافت. در این مقاله، رابطه ای برای پیش بینی میزان همگرایی در راهروهای معادن زیرزمینی زغال سنگ از طریق شبی...
در این تحقیق عوامل احتمالی موثر بر بازدهی غیرعادی شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران رابرای بازه زمانی 1378 لغایت 1386 مورد بررسی قرارمی دهیم؛ برای این منظور تعداد 73 شرکت واجدشرایط را طبق روش حذفی انتخاب و برای دوره های 12 و 24 ماه پس از ورود به بورس مورد بررسیقرار دادیم، از میان شش متغیر مستقل اندازه شرکت، نوع مالکیت، خطای پیشبینی سود هر سهم، بازدهحقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و نسبت بد...
برآورد مشخصه های ساختاری جنگل، از اساسی ترین اطلاعات در مدیریت پایدار و برنامه ریزی جنگل می باشد. در این مطالعه ارتباط بین داده های سنجندة aster و سه مشخصه مهم ساختار جنگل شامل حجم سرپا، سطح مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار، در بخشی از جنگل های شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. پیــش پردازش و پردازش های مناسب بر روی داده های طیفی انجام گرفت. پس از برداشت اطلاعات زمینی محاسبات مقادیر حجم، ...
Since ARCH and GARCH models are presented, more and more authors are interested in the study of volatilities in financial markets with GARCH models. Method for estimating the coefficients of GARCH models is mainly the maximum likelihood estimation. Now we consider another method—MCMC method to substitute for maximum likelihood estimation method. Then we compare three GARCH models based on it. M...
پیشگویی و مدل سازی خواص مهم نخ از خواص الیاف و همچنین پیشگویی خواص الیاف مورد نیاز جهت تولید نخ مشخص، یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی در مهندسی نساجی است. هدف اصلی این تحقیق، مدل سازی خواص نخ از خواص الیاف(مدل مستقیم) و خواص الیاف از خواص نخ(مدل معکوس) می باشد. همچنین با توجه به اینکه ممکن است متغیرهای اندازه گیری شده و یا ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته غیر دقیق (فازی) باشند، بنابراین پیشگویی...
مشتقات 1، 2، 3-تری آزول برای مدت های طولانی در مطالعات صورت گرفته به عنوان یک منبع پر بار والهام بخش برای یافتن داروی ضد سرطان بوده است. هدف اصلی پروژه حاضر بررسی خاصیت ضد سرطانی یک سری از مشتقات 1 ، 2، 3-تری آزول-پریمیدین روی سه رده سلول سرطانی، b16-f10 (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست) ، mgc-803 (سرطان معده) وmcf-7 (سلول های سرطان سینه انسان) با بهره گیری از روش های qsar می باشد. ابتدا ساختار هن...
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدلهای چندگانه VAR-GRJ-GARCH و GRJ-GARCH-DCC پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک مرحله‌ای از رویه دو مرحله‌ای استفاده شد که بر مشکلات عددی معین که اغلب در تخمین مدلهای چندگانه GARCH پیش می‌آید، غلبه خواهد کرد. در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول، با استفاده از م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید