ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها اغلب مستلزم انتخاب یک مجموعه شتابنگاشت زمین لرزه می باشد. رویکرد متداول جهت انتخاب شتاب نگاشت ها، تطابق میانگین مجموعه رکوردهای منتخب با طیف هدف در یک محدوده فرکانسی مشخص می باشد. طیف هدف توصیه شده توسط بسیاری از آیین نامه ها، طیف یکنواخت خطر (uhs) است که محققین بسیاری بر محافظه کارانه بودن آن تاکید کرده اند. اخیرا طیف هدف مدرن تری موسوم به طیف میانگین شرطی (cms) ار...

در مقاله حاضر به بررسی و مطالعه ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور ایران پرداخته شده است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از الگوی GARCH همبستگی شرطی پویا (DCC) ، شاخص کسری مورد انتظار نهایی محاسبه شده است. این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک‌های منتخب، آنها را رتبه‌بندی کرده، و در نهایت به بررسی رفتار و عملکرد بانک‌ها در طی بازه زمانی خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲...

در این مقاله به بررسی همبستگی مقاطع زمانی میان بازار سهام و قیمت نفت در کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده نفت می­پردازیم. در این راستا با بهره­گیری از مدلdcc-garch  و gjr، فرضیات پژوهش آزموده می­شوند. نمونه ج.ا.ایران وعربستان به عنوان کشورهای منتخب صادرکننده نفت و امریکا، کانادا و ژاپن به عنوان کشورهای عمده واردکننده نفت در نظر گرفته شده­ اند.نتایج این پژوهش بیانگر نبود همبستگی میان این دو با...

مساله انتخاب سبد دارایی بهینه همواره یکی از دغدغه های ذهنی سرمایه گذاران بوده است. درحالیکه مارکویتز از همبستگی ثابت در مدل خود بهره می برد، مطالعات اخیر از ثابت نبودن همبستگی بین متغیرها در طول زمان حکایت دارند. برهمین اساس، تحقیق حاضر ابتدا در پی بررسی همسانی ماتریس های همبستگی بین بازدهی بازار مالی کشورهای نوظهور جنوب شرق آسیا، کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و کشورهای توسعه یافته بوده ...

مدل های داده های پانلی پویا قسمت مهمی از مطالعات حوزه ی پزشکی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود. ویژگی بارز این مدل ها وجود متغیر وابسته ی تأخیری به عنوان متغیر توصیفی است. مشکل برآورد در این مدل ها از همبستگی بین متغیر وابسته ی تأخیری و مؤلفه خطای فعلی، ناشی می شود. اخیراً رگرسیون چندکی تاوانیده برای تجزیه و تحلیل داده های پانلی پویا مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا مدل رگرسیون چندک...

بررسی هم حرکتی بخش ها نقشی اساسی در تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی ساختار همبستگی بازده میان ده صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران از دو بعد زمان و مقیاس زمانی با استفاده از دو رویکرد مبتنی بر موجک می پردازد، تا معین گردد آیا هم حرکتی بازده شاخص های صنایع بورس اوراق بهادار تهران دارای ویژگی های پویای در طی زمان ودر طی مقیاس است یا خیر؟ و درصورت وجود اثرات مقیا...

ارزیابی همبستگی بین دارایی‌های مالی از جمله موضوعات اساسی در تحلیل‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک می‌باشد. سرمایه‌گذارانی که به منظور اجتناب از ریسک سعی می‌کنند سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژه‌ای دارند. در سال‌های اخیر وجود حافظه‌ی بلندمدت در بازارهای مالی ایران بخش مهمی از تجزیه و تحلیل‌های سری زمانی را به خود اختصاص داده است. شواهد تجربی نشان دهنده این است ک...

جهانی شدن مالی با ویژگی‌هایی همچون افزایش تحرک سرمایه در سطح بین­المللی، کاهش موانع در مسیر سرمایه‌گذاری­های مشترک و افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تأثیری که بر بازار اوراق بهادار دارد، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب نموده است. از اینرو، در این پژوهش با مطالعه پویایی رفتار بازارهای اوراق بهادار کشورهای تولید کننده نفت منطقه خاورمیانه شامل ایران، بحرین، امارات متحده عربی، ...

برخی مسائل و موضوعات صنعتی، اجتماعی و مدیریتی دارای پیچیدگی های خاص خود می باشند و با فرضیه های ساده بینشی و مدیریتی قابل حل نمی باشند. تفکر سیستم های پویا روشی برای مدلسازی و بررسی عوامل یک سیستم و در نهایت یافتن راه حل مناسب برای آن است. به طورکلی هدف از شناسایی یک سیستم به دست آوردن مدل آن سیستم با استفاده از داده های ورودی و خروجی است که به کمک آزمایش های متعدد از همان سیستم حاصل شده اند. ب...