سیگنال قیمت برق در بازار رقابتی انرژی الکتریکی از اهمیت ویژه ای برای کلیه ی فعالیت های برنامه ریزی و بهره برداری برخوردار است. همچنین قیمت برق دارای ماهیت غیرقطعی است و عوامل متنوعی در کوتاه مدت و بلند مدت روی آن تاثیر می گذارند. عوامل فعال در بازار برق برای مدیریت ریسک در بازار نیاز به پیش بینی دقیق و مؤثر سیگنال قیمت برق دارند. با استفاده روزافزون از انرژی های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی باد، قی...

پیش بینی کوتاه مدت پارامترهای ترافیکی مانند جریان ترافیک، سرعت و ازدحام، دارای اهمیت بسیاری در پژوهشهای حوزه سیستمهای حمل ونقل هوشمند مدرن است. در این مقاله، ابتدا با بکارگیری تئوری آشوب به بررسی پیش بینی پذیری جریان ترافیک شهری پرداخته شده و غیرتصادفی بودن سری زمانی حجم ترافیک مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، در حوزه پیش بینی، با توجه به این نکته که یکی از مهم ترین مشکلات در هنگام پیش بینی وضعی...

پیش­بینی کوتاه مدت بار در بازار برق اهمیت زیادی دارد. از طرفی عوامل مهم تأثیرگذار بر پیش­بینی کوتاه مدت بار به ویژگی­های بار الکتریکی و آب و هوایی هر منطقه بستگی دارد، بنابراین با استفاده از داده­های واقعی استان چهارمحال و بختیاری-شامل بار و دما- به پیش­بینی کوتاه مدت بار الکتریکی استان پرداخته­ایم. بدین منظور با استفاده از چهار روش مختلف شبکه عصبی پرسپترون (MLp < /strong>)، مجمعی از شبکه عصبی ...

مدل ARIMA، مدل پیش بینی دقیقی برای بازه کوتاه مدت می باشد ولی محدودیت تعداد داده های گذشته را نیز دارد. در جامعه کنونی، با توجه به شرایط نااطمینانی و همین طور رشد سریع تکنولوژی، نیاز به پیش بینی در بازه کوتاه مدت احساس می شود. معمولا داده های در دسترسکمتر از آن تعدادی است که در مدل ARIMA باید به کار گرفته شود. در این میان مدلهای رگرسیون فازی قادرند با داده های اندک و در شرایط نااطمینانی به پیش ...

در سال های اخیر بررسی های گسترده ای بر روی مساله استفاده بهینه از منابع آب انجام شده است. یکی از موضوعات مورد بررسی در این زمینه تهیه مدل پیش بینی مصرف کوتاه مدت آب جهت مدیریت مناسب تقاضا می باشد. در این مقاله با توجه به تاثیرپذیری مصرف کوتاه مدت آب از عوامل آب و هوایی و همچنین وجود الگوی مصرف مشابه در روزهای متوالی، دو مدل به روش سری های زمانی جهت پیش بینی کوتاه مدت مصرف آب شهری تهران تهیه شده...

سرمایه گذاران و مسؤولان بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند بازار بورس، عملکرد شرکت ها و توانایی ارزیابی گذشته جهت پیش بینی آینده، از شاخص های بورس اوراق بهادار استفاده می­کنند. مطالعات اخیر نشان می­دهد که همبستگی غیرخطی در شاخص­های بازار سهام وجود دارد. به همین منظور، این مطالعه الگوریتم جدید حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل که الگوریتم آنلاین و غیرخطی است را برای...

شناخت سری های زمانی از اهم مباحث در تحلیل سری های زمانی در اقتصاد سنجی می باشد و بالطبع این شناخت در درک رفتار بازار به پژوهشگران و تحلیل گران می تواند نقش مهمی را ایفا کند. مطالعات اخیری که بر روی سری های زمانی انجام گرفته است، بیانگر این موضوع می باشد که، تست حافظه بلند مدت نسبت به سایر تست ها، از پر کاربردترین ها برای تحلیل سری های زمانی بوده است و این که احتمال کارامدی مدل هایی که با حافظه ...

و ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلدر تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس( است. برای این منظور، State Spaceداده های روزانه 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت1393 به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل هایمذکور برای شاخص تپیکس ...