در این پایان نامه به معرفی مدولهای t-توسعه یافته و مدولهای t-بئر است که تعمیم یافته ای از مدولهای توسعه یافته می باشند. و همچنین مفاهیم t-توسعه یافته و -tبئر برای r-مدولها رابترتیب به fi-t-توسعه یافته و fi-t-بئر تعمیم می دهیم. ما نشان می دهیم که تصویرهمریخت یک مدول t-توسعه یافته و یک جمعوند مستقیم از یک مدول t-بئر ویژگی هایشان را به ارث می برند.این نشان دهنده ی این است که مدول m، t-توسعه یافته ...

توزیع های آمیخته در بسیاری از تحقیقات کاربردی مانند ژنتیک، زیست شناسی و اقتصاد مورد توجه محققان قرار گرفته است. این توزیع ها در برازش مدل های رگرسیونی سهم بسزایی دارند. مطالعات فراوانی براساس توزیع های آمیخته صورت گرفته و روش های برآوردیابی مختلفی برای برآورد پارامترهای این توزیع ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این رساله، توزیع های نرمال،t ، نرمال-چوله و t-چوله آمیخته را برای برازش خط رگرسیونی...

در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه VaR که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین  VaR، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری GARCH(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل HYGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t، نتیجه ایی شبیه مدل FIGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t را در م...

ضریب افزایشی که برای تبدیل تنش اسمی به تنش ماکزیمم موجود در مناطق بحرانی به کار می رود ضریب تمرکز تنش scf نامیده می شود . این ضریب که مشخص کننده مقاومت اتصال مخصوصاً مقاومت خستگی آن می باشد با توجه به شکل هندسی اتصال و نوع بارگذاری آن با فرمول های مربوطه محاسبه می گردد . بکارگیری ضریب تمرکز تنش در محاسبه عمر خستگی بسیار حائز اهمیت می باشد . ضریب تمرکز تنش همچنین چگونگی توزیع تنش در انواع اتصالات...

آنالیز چند سطحی(آشیانه ای) روشی کارا برای تجزیه و تحلیل داده های اجتماعی و پزشکی است که در بیش از یک سطح قرار گرفته اند، و در واقع حالت بسط داده شده از مدل های خطی تعمیم یافته می باشد که در آن علاوه بر مدل بندی متغیر پاسخ ضرایب رگرسیونی نیز مدل بندی می شوند یکی از کاربردهای این روش در تحلیل داده های طولی با ساختار چندسطحی می باشد. متداول ترین فرض ها دربکارگیری تحلیل چند سطحی، براساس نرمال بودن...

در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه var که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین  var، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری garch(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل hygarch(1,d,1) با توزیع چوله student-t، نتیجه ایی شبیه مدل figarch(1,d,1) با توزیع چوله student-t را در م...

تراکم جمعیت کنه­های tydeus longisetosus،tetranychus turkestani  و شکارگر آن­هاzetzellia mali  روی دو رقم سیب گلدن و گلاب در تابستان 1385 در شهرستان مراغه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین تراکم جمعیت t. longisetosus و t. turkestani روی ارقام گلدن و گلاب به ترتیب 35/3، 02/4 و 022/1، 26/1 و کنه z. mali به­ترتیب 829/0 و 057/1 عدد در هر برگ تعیین شد. میانگین تراکم جمعیت کنه­ها روی دو رقم سیب تفاوت معنی...

برخی داده های نامتقارن را می توان با توزیع های چوله-متقارن مدل بندی نمود. در این میان توزیع چوله نرمال به گونه ای است که برخی ویژگی های آن مشابه توزیع نرمال است، اما این توزیع دارای محدودیت در ضرایب چولگی و کشیدگی است. برای مدل بندی داده هایی با دم های کلفت تر و چولگی زیاد، توزیع چوله t-نرمال می تواند جایگزین بهتری نسبت به توزیع چوله نرمال باشد، زیرا این توزیع دارای بردهای وسیعتر چولگی و کشیدگی...

در تحلیل مدل های رگرسیونی فرض معمول این است که واریانس مولفه های خطا همسان هستند. اما از آن جایی که امکان نقض این فرض در تحلیل داده های واقعی امکان پذیر است، لذا مطالعه بر روی روش های برآوردیابی در صورت ناهمسانی واریانس موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات کاربردی می باشد. یکی از این روش ها مدل بندی پارامتر مقیاس بر اساس متغیرهای توضیحی است که در چند دهه ی اخیر از سوی محققان مورد توجه قرار گرفته است. د...

پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل های gph، gsp، arfima و figarch بررسی می کند. داده های مورد بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری tepix انجام شده است. نتایج مدل های gph، gsp و arfima، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می دهند. همچنین نتایج اشاره بر این دارند که پویایی های حافظه بلندمدت در بازده و ...