یکی از شیوه­های تجزیه و تحلیل داده های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در طی زمان معین در گذشته و پیش بینی چگونگی رخداد آن ها در آینده استفاده از مدل های سری های زمانی است. در مباحث مالی به دلیل نا هم واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی توان از مدل های سری های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل های متداول، مدل های نوع گارچ[i] (garch) است که نشان دهنده رده وسیعی از مدل های اقتصادسن...

هدف از انجام این مطالعه برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف، در گوسفندان لری¬بختیاری، با استفاده از روش آماری بیزی بود. برای انجام این پژوهش از اطلاعات شجره و اوزان تولد، یک ماهگی، شیرگیری، شش ماهگی ، نه ماهگی و یک سالگی 7697 رأس بره حاصل از 291 رأس قوچ و 2097 رأس میش استفاده شد. اطلاعات طی سال های 1368 تا 1390 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لر...

در این پایان نامه سعی بر آن داریم برآورد پارامترهای نامعلوم توزیع وایبل را تحت سانسور نوع ii فزاینده در دو حالت پارامتر شکل معلوم و پارامتر شکل نامعلوم مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. خوب است بدانیم که توزیع وایبل، در محاسبه برآوردگرهای بیز، توزیع پیشین توأم مزدوج پیوسته از پارامترهای شکل و مقیاس ندارد. در این پایان نامه فرض می کنیم که پارامتر شکل تابع چگالی پیشین لگاریتمی مقعر دارد و برای پارام...

داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از الگوریتم گیبس برای تخمین مدل bva...

برای مهارکردن فرسایش و کاهش‌دادن رسوب خروجی هر آبخیز باید قسمت‌هایی از آنکه سهم‌شان در رسوب خروجی بیش‌تر است شناسایی گشته، و اقدام‌های حفاظتی بر ‌آن‌ها متمرکز شود. یکی از متداول­ترین روش‌هایی که در سال‌های اخیر در تعیین سهم منابع مختلف به‌کار رفته روش انگشت‌نگاری است. تاکنون ساختارهای مختلفی از این روش داده شده که لازم است کارآیی آن­ها نسبت به یک‌دیگر مقایسه، تا ضعف‌ها و قوت‌های آن­ها شناسایی ش...

برای مدل بندی پاسخ های فضایی که در طول زمان مشاهده می شوند گاهی از مدل های سلسله مراتبی فضایی- زمانی استفاده می شود که در آن ساختار همبستگی فضایی –زمانی داده ها توسط یک میدان تصادفی پنهان گاوسی با تابع کوواریانس فضایی ماترن‎ ‏در نظر گرفته می شود. یکی از اهداف مهم در بررسی این مدل ها برآورد پارامترها و متغیرهای پنهان و پیشگویی پاسخ ها در زمان های معلوم و موقعیت های معلوم فاقد مشاهده است. در این ...

مدل بندی پاسخ های کرانگین در حضور اثرات غیرخطی، زمانی، فضایی و متقابل می تواند با مدل آمیخته صورت پذیرد. به علاوه اسپلاین همواری در مدل آمیخته و رهیافت بیزی تواما چارچوب مناسبی را برای استنباط مقادیر کرانگین فراهم می کنند. در این مقاله به کارگیری اسپلاین همواری برای اثر غیرخطی متغیر تبیینی در قالب یک مدل آمیخته تعمیم یافته بیان و برای تحلیل مقادیر کرانگین به کار می رود. برای این منظور فرض می شو...

در این مقاله تحلیل رگرسیونی با متغیر پاسخ دارای توزیع پواسون دومتغیره آمیخته با رهیافت بیزی مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که به دلیل شکل پیچیده تابع درستنمایی مبتنی بر توزیع پواسون دومتغیره، توزیع پسین فاقد شکل بسته بوده و پیچیده است. از این رو، توزیع‌های پسین شرطی کامل پارامترها محاسبه و الگوریتم گیبز برای نمونه‌گیری از توزیع پسین ارائه شده است. به‌منظور ارزیابی مدل بیزی پیشنهاد...

براورد پارامترهای این مدلها با روش های کلاسیک به سختی انجام می گیرد. لذا روش های mcmc برای براورد این پارامترها استفاده می کنیم. مدل گارچ مورد بررسی در این تحقیق دارای تحقیق دارای دو توزیع نرمال و تی استودنت است، لازم به ذکر است که با استفاده از روش های مدل گزینی بیزی نیز درستنمایی مدل براورد می شود.

یکی از مسائل مهم پیش بینی وضع آینده سیستم یا فرایندهایی است که با گذشت زمان در حال تغییرند. در چنین شرایطی علاوه بر متغیرها امکان دارد پارامترها نیز در حال تغییر باشند و از این رو فرض استقلال برای پارامترها و متغیرها از بین می رود. برای تحلیل چنین سیستمی معمولا از مدل های خطی پویای تعمیم یافته استفاده می شود. هدف این مقاله، به کارگیری مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی در تحلیل ساختارهای گسسته ...