On utilisera principalement cette fonction génératrice comme une fonction définie sur [0, 1]. gX est C∞ sur ]− 1, 1[ on a gX(0) = P(X = 0), gX(1) = 1,P(X = n) = g X (0)/n!. Proposition 1. Soient X et Y de variables aléatoires indépendantes, de fonctions génératrices respectives gX et gY . Alors la fonction génératrice de X + Y est gX+Y = gXgY . Démonstration. Pour tout s, gX+Y (s) = E[sX+Y ] = ...