نتایج جستجو برای: مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی arch garch
تعداد نتایج: 70685 فیلتر نتایج به سال:
ریسک بازار از عدم اطمینان در خصوص بازدهی آتی دارائیها در بازار نشأت میگیرد. امروزه معیارهای مختلفی برای بررسی انواع ریسک مرتبط با بازار، سبدهای مختلف دارائی، صنایع و ... به کار میروند. اما هر چند این معیارهای مختلف، اطلاعات ارزشمندی را برای فعالان بازار به همراه میآورند، لیکن هر یک به تنهایی نمیتوانند اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به دست دهند. به همین منظور، «ارز...
بررسی رفتار نوسانات بازدهی سهام بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی?
مدلسازی نوسانات بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیشبینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر میرسد. این پیشبینیها در مواردی چون مدیریت ریسک، قیمتگذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبدهای مالی و بسیاری از فعالیتهای مالی دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین نوسانات در بازارهای ...
مدل های مارکوف پنهان، مدل هایی هستند که در آن ها توزیعی که مشاهدات را تولید می کند به حالاتی از یک فرآیند مارکوف غیر قابل مشاهده بستگی دارد. به همین دلیل، آن ها را مدل های مارکوف پنهان نامیده اند. اغلب، در سری های زمانی مالی با پدیده بی ثباتی واریانس روبرو هستیم. بیشتر محققان، از مدل های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته(garch)، به منظور پیش بینی تغییرپذیری برای زمان های آتی استفاده می کنند. ...
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره garch طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد adf، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (lm) arch استفاده شده است.در ...
چکیده اتکای بیش از اندازۀ کشورهای صادرکنندۀ نفت به درآمدهای نفتی و تکپایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوببودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزابودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیشبینینشده و برونزا در قیمتهای جهانی نفت، که از آن بهعنو...
چکیده بازار قرارداد های آتی عامل مهم ومؤثری در گردش، حرکت و کارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچید ه تر شود.هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است.داده های مورد استفاده در این تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت های آتی و ن...
چکیده: هدف مقاله حاضر بررسی اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران(نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام) با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره زمانی 1384 الی 1392 است. برای انجام الگوسازی در مورد تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص سهام، نرخ ارز و قیمت طلا از مدل های arch و garchو برای آزمون اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر این بازارها، از روش خود رگرسیون برداری(var) استفاده شده است. نتایج...
در سالهای اخیر، بازار قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و این بازارها به سطحی از نوآوریهای مالی رسیده اند که ضروری است همه متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و نحوه استفاده از آنها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها آگاه باشند. نوشتار حاضر، به مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایر...
مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده garch می باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد نشان می دهند که اولاً، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی ...
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره GARCH طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد ADF، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (LM) ARCH استفاده شده است.در ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید