نتایج جستجو برای: مدل bekk
تعداد نتایج: 120147 فیلتر نتایج به سال:
This study investigates the intraday price and volatility spillover effect between the Japanese market and the Korean market, using a VAR-asymmetric BEKK GARCH model. In particular, the study considers three high-frequency (10-min, 30-min, and 1-hour) intraday datasets of TOPIX and KOSPI200 markets. The empirical results indicate a bi-directional price spillover effect in the 10-min intervals, ...
یکی از ویژگی های بازار نفت خام، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می-شود. از آنجایی که در اقتصاد ایران بخش نفت سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ریسک قیمت آن اثرات منفی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند، لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات ...
We consider conditions for strict stationarity and ergodicity of a class multivariate BEKK processes $(X_t : t=1,2,\ldots )$ study the tail behavior associated stationary distributions. Specifically, we BEKK-ARCH where innovations are assumed to be Gaussian finite number lagged $X_t$ ’s may load into conditional covariance matrix . By exploiting that have stochastic recurrence equation represen...
J. Milke”*, T. Antonib, W.D. Apela, F. Badea bt, K. Bekk”, A. Bercuciat, H. Bliimerab, H. Bozdog”, I.M. Branc&, C. Biittnerb, A. Chilingarian d, K. Daumillerb, P. Dolla, J. Englera, F. Fefilerb, H.J. Gils”, R. Glasstetterb, R. Haeuslerb, A. Haungsa, D. Hecka, J.R. Harandelb, A. Iwanbt, K.-H. Kampertba, H.O. Klagesa, G. Maiera, H.J. Mathesa, H.J. Mayera, M. Millera, R. Obenlanda, 3. OehlschlSger...
در این مقاله یک مدل ریاضی برای مسئله سیستم تولیدی همکارانه ساخت بر اساس سفارش با رعایت انصاف تخصیص بارهای تولید طراحی شده است. اهداف اصلی مدل، کمینهسازی هزینههای کل و حداکثر استفاده از منابع بهمنظور عادلانه شرایط عدمقطعیت کنترل پارامترهای غیرقطعی روش برنامهریزی فازی شده نتایج نشان میدهد افزایش نرخ عدمقطعیت، مییابد. ازآنجاکه ظرفیت کارخانهها ثابت است، مقدار تقاضا، هر کارخانه نیز میی...
Volatility spillover effect in international financial markets is one of the principal issues that widely attract academic and industrial scholars’ attention. Through constructing a binary GARCH-BEKK model, this study empirically tests the volatility effects among stock market, gold market, WTI crude oil futures market and spot market, and concludes that there is bidirectional volatility spillo...
A. Haungs”*, T. Antonib, W.D. Apela, F. Badea bt, K. Bekk”, A. Bercuciat, H. Bliimeratb, H. Bozdoga, I.M. Branc&, C. Biittner”, A. Chilingariand, K. Daumillerb, P. Doll”, 3. Engle?, F. Fei31era, H.J. Gilsa, R. Glasstetterb, R. Haeuslerb, D. Heck”, J.R. Hbrandelb, A. Iwanbj, K.-H. Kampertbla, H.O. Klagesa, G. Maiera, H.J. Mathes”, H.J. Mayera, J. Milkea, M. Miiller”, R. Obenlanda, J. Oehlschlgge...
Multivariate GARCH (MGARCH) models are usually estimated under multivariate normality. In this paper, for non-elliptically distributed financial returns, we propose copula-based multivariate GARCH (C-MGARCH) model with uncorrelated dependent errors, which are generated through a linear combination of dependent random variables. The dependence structure is controlled by a copula function. Our ne...
هنگامیکه مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشمپوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدلسازی مقایسهای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار میگیرد. مدلهای مورد مقایسه، bekk (1,1) و مدل توسعهیافته fbekk (1,d,1) هستند که مدل توسعهیافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d) را طی فرآیند مدلسازی لحاظ کر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید