در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...

به منظور تفسیر آنومالی گرانی حاصل از یک معدن کرولیت در جنوب – غرب ایران , از مسئله سه بعدی استفاده کرده ایم. روش معرفی شده توسط لیزر و کوبیک 1983 , و توسعه یافته توسط لوی 1997 , برای داده های گرانی با دقت زیاد , برای تعیین شکل سه بعدی آنومالی , آزمایش شده است. نتایج حاصل از حل مسئله معکوس توسط گمانه های حفاری اخیرا در منطقه تأیید شده اند.

هدف از این مقاله، بررسی تجربی و تحلیلی چگالی نهایی، درصد تخلخل و توزیع چگالی قطعات تولیدشده با فرآیند تراکم پودر، تحت بارگذاری ضربه ای با نرخ پایین توسط سامانه چکش پرتابه ای است. در بخش تجربی، با استفاده از پودر آلومینیوم خالص، به بررسی تأثیرپذیری چگالی از اندازه دانه و سطوح انرژی متفاوت پرداخته می شود. در این راستا با تغییر مقادیر جرم و ارتفاع چکش اثر سطوح مختلف انرژی مورد آزمایش قرار می گیرد....

یکی از مباحث روز در ریاضیات مالی بحث قیمت‏گذاری مشتقات مالی است. اکثر مدل‏های معرفی شده تاکنون از جمله مدل معروف بلک – شولز، بر روی مشتقات مالی تک متغیره بحث می‏کنند. در حالی که امروزه بسیاری از مشتقات مالی بر روی بیش از یک دارایی پایه تعریف می‏شوند، از این رو بررسی مدل‏های چند متغیره یکی از بحث‏های مهم و روز ریاضیات مالی است. از طرفی از دیگر مشکلات مدل بلک - شولز فرض نرمال بودن توزیع داده های ...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

امروزه پیش بینی روندی که در آینده ممکن است برای قیمت یک سهام خاص به وجود آید، از جمله موضوعاتی است که در مسائل مالی مورد توجه قرار دارد. برای انجام این کار، می توان از مدل های سری های زمانی استفاده کرد. یکی از کاربردهای مهم مدل های سری های زمانی، در ریاضیات مالی است. اما در ریاضیات مالی، به دلیل این که مشاهدات جمع آوردی شده در طول زمان، از ویژگی ناهم واریانسی برخوردار هستند، نمی توان از مدل ...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

تقابل دوگانه سازندة بنیادین داستان جمشید است و دو دورة سپاس و ناسپاسی را در این داستان مشخص می‌کند. در ژرف‌ساخت تقابل دوگانة این داستان، دو اصل مهم به نام «پر بهادادن به پیوند خویشاوندی» (OOK) و «کم بهادادن به پیوند خویشاوندی» (UOK) وجود دارد. اصل اول به همة رویدادها در دورة سپاس جمشید، مفهومی مثبت و اصل دوم به همة رویدادها در دورة ناسپاسی او، مفهومی منفی داده است. هر رویدادی در دیدگاه تقابل دو...

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...

به منظور تفسیر آنومالی گرانی حاصل از یک معدن کرولیت در جنوب – غرب ایران , از مسئله سه بعدی استفاده کرده ایم. روش معرفی شده توسط لیزر و کوبیک 1983 , و توسعه یافته توسط لوی 1997 , برای داده های گرانی با دقت زیاد , برای تعیین شکل سه بعدی آنومالی , آزمایش شده است. نتایج حاصل از حل مسئله معکوس توسط گمانه های حفاری اخیرا در منطقه تأیید شده اند.