چکیده ندارد.

توابع مفصل می‏توانند ساختار وابستگی بین متغیرها را به صورت مدل نشان دهند. تابع مفصل مناسب برای یک کاربرد خاص تابعی است که به بهترین نحو ممکن وابستگی بین داده‏ها را نشان دهد. آزمون‏های نیکویی برازش، از دیدگاه نظری بهترین روش انتخاب تابع مفصل می‏باشند. روش‏های آزمون نیکویی برازش متعددی برای توابع مفصل پیشنهاد شده است. در این مقاله در پی انتخاب روش‏های آزمون نیکویی برازش  مناسب، سه روش متفاوت آزمو...

این مقاله به بررسی جریان های تجاری بخش کشاورزی در ایران در دوره ی زمانی  1355- 1383 می پردازد. از آن جا که کشور ایران در بخش کشاورزی با هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارای تبادلات تجاری است، بنابراین شناسایی جریان های تجاری بخش کشاورزی و متغیرهای موثر بر آن می تواند در تعیین الگوی تجارت کشاورزی ایران با این گروه از کشورها اهمیت فراوانی داشته باشد. برای تحلیل روابط بلندمدت میا...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های روانسنجی سوالات بر نتایج حاصل از به کارگیری شیوه های مختلف همترازسازی، معرفی روش بهینه همترازسازی با توجه به شرایط آزمون ها می باشد. به همین منظور با در نظر گرفتن واریانس ضریب تمیز و واریانس ضریب دشواری به عنوان متغیر با استفاده از نرم افزار wingen-3 چهار آزمون 50 سوالی در دو فرم aوbبرای 2000 آزمودنی شبیه سازی شد. از روش های کلاسیک همترازسازی با استفاده از ن...

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. اما ارائه شواهدی دال بر وجود ناهنجاری هایی در بازارهای سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری ها می باشد. در این تحقیق وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران مورد برر...

در تعدادی از کاربردهای مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته با خوشه های وابسته یا داده های طولی اغلب علاقمندیم به آزمون اینکه آیا یک مولفه واریانس یا اثرهای تصادفی صفر است.‎‎ آمیخته مجانبی از توزیع های خی دو از آماره امتیاز برای آزمون مولفه های واریانس لزوماً پاسخگو نیست. در این پایان نامه آزمون بوت استرپ پارامتریک را پیشنهاد می کنیم و اکتشاف می کنیم که به نظر می رسد براساس سطح تخمین زده شده از معنی د...

یکی از مسائل مهم در استنباط آماری آزمون فرض پارامترها است. از جمله ی این آزمون ها، آزمون های برابری میانگین ها و واریانس ها در تحلیل واریانس هستند که نقش مهمی در طرح آزمایش ها دارند. روش های پیشنهاد شده برای آزمون برابری میانگین ها و واریانس ها معمولاً بر اساس فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات در هر تیمار است. در روش بوت-استرپ ناپارامتری برای این آزمون ها، بدون نیاز به فرض معلوم بودن توزیع مشاهدات، آ...