هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهش‌ها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجام‌شده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداخته‌اند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستم...

در تمامی روش های ژئودتیکی برای برآورد ماتریس (کو)واریانس فرض بر این است‎ ‎‎ که مدل آمار‎ی‎ شامل تابعی از ترکیب خطی از مولفه های واریانس و کوواریانس می باشد. این در حا‎لی است که نتایج تحقیقات متعددی نشان می دهد که دلایل بر‎‎آورد منفی برای مولفه های واریانس می تواند بدلیل استفاده از مدل آماری نامناسب برای روابط بین مولفه های (کو)واریانس‎ ‎‎و یا استفاده از مقادیر اولیه‎ ‎‎ نامناسب‎ ‎‎ برای مولفه ه...

در تحقیق حاضر به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی وزن تولد و وزن از شیرگیری گوساله‌های نژاد نجدی از 1249 رکورد جمع آوری شده این صفات در ایستگاه پشتیبانی گاو نجدی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان طی سال‌های 1369 تا 1384استفاده گردید. مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی و پیش‌بینی‌های نااریب خطی از ارزش‌های اصلاحی صفات با استفاده از مدل حی...

تمام انواع کسب و کار شامل عناصری از ریسک است، اما در تجارت بین‌الملل بعد جدیدی به آن اضافه می‌شود. تأخیر و یا عدم پرداخت وجه کالای صادراتی در اثر وجود دو نوع ریسک مهم در فضای تجارت بین‌الملل، ریسک سیاسی و ریسک بازرگانی است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک‌های سیاسی و بازرگانی کشورهای واردکننده‌ و همچنین تأثیر یارانه/مالیات بیمه‌ی اعتبار صادراتی، بر صادرات غیر نفتی ایران به عمده‌ترین کشورهای ...

برآورد زی توده درختی از نظر ارزیابی ساختار و شرایط جنگل، تولید و بهره وری اکوسیستم و ذخیره کربن اهمیت زیادی دارد. از طرفی بررسی مقدار ذخیره کربن در اندام های مختلف درخت، شاخصی از تولید رویشگاه محسوب می شود. بیشتر روش های برآورد زی توده گیاهی مخرب، وقت گیر و هزینه برند. از این رو استفاده از روش هایی که حجم عملیات را در جنگل به حداقل برساند و کمترین آسیب را به اکوسیستم وارد آورد، مورد توجه است. د...

در این تحقیق از 1802 رکورد طول عمر میش، جمع آوری شده در سال های 1367 تا 1389 از گلة ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در استان چهارمحال و بختیاری، برای برآورد روند های ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفت طول عمر استفاده شد. به منظور بر آورد ارزش اصلاحی طول عمر اقتصادی میش ها از روش حداکثر درست نمایی محدودشده و تجزیة تک صفتی مدل حیوانی استفاده شد. بهترین پیش بینی نااریب خطی از ارزش های ...

توالی بحرانهای مالی و بانکی در دهه های اخیر باعث شده است که مجموعه اقدامات افزایش دهنده امنیت سیستم های مالی بویژه نهادهای مبتنی بر سپرده از طرف مقامات مالی و پولی کشورها افزایش یابد. این توجه روزافزون توسط نهادهای نظارتی بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته و یکی از محورهای تمرکز آنها وضع مقرراتی درباره میزان سرمایه بانکها بوده است. ریسک یا مخاطره و میزان سرمایه بانکها دو متغیری هستند که اول...

در بسیاری از مسائل برآوردیابی مربوط به پارامتر نامعلوم باید روش دنباله ای مورد استفاده قرار گیرد زیرا هیچ روش دیگری مبتنی بر حجم نمونه ی ثابت نمی تواند مفید واقع شود. برای تعیین توزیع دقیق دو کلاس از متغیرهای توقف تحت طرح های نمونه گیری دنباله ای محض، جهت استفاده در مسائل برآورد نقطه ای برای توابعی از پارامتر توزیع نمایی، یک نظریه مطرح می شود. در این پایان نامه برای امید ریاضی و ریسک برآوردگ...

آمار به عنوان یک علم، اساسا" باکارهای، پیرسن و فیشر در اوایل قرن حاضر پا به عرصه وجود نهاد. اما کار دانشمندانی چون سویج، والد و دیگران تحرکی به نظریه های آماری بخشید. شاید یکی از نخستین مسائل این علم، مساله برآورد کمیتی نامعلوم است . یکی از خواص مطلوبی که انتظار می رود برآورد کننده ای داشته باشد نااریبی است . نااریبی جایگاه ویژه ای در علم آمار دارد و یافتن بهترین برآورد کننده نااریب از جمله مسا...

یکی از حوزه‎های اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک می‏باشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازه‎گیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازه‎گیری ریسک از جایگاه ویژه‎ای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش های شناخته شده و پرکاربرد اندازه‎گیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک می‎باشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و‎گارچ به پیش‎بینی نوسانات ش...