نتایج جستجو برای: شبیه سازی بوت استرپ
تعداد نتایج: 105787 فیلتر نتایج به سال:
توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش مقدار معاملات و در نتیجه افزایش مقدار بالقوه ریسک، اهمیت اندازه گیری و کنترل موثر ریسک بازار و برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری آن، ارزش در معرض خطر را بیش از گذشته آشکار ساخته است. در تحقیق حاضر با استفاده از 4 مدل مختلف و به کار گیری 3500 داده روزانه از تاریخ 12/06/1373 تا 28/12/1387، ارزش در معرض خطر برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (tepix)، برآو...
چکیده ندارد.
هدف از این مطالعه مدلسازی آماری عملکرد گندم دیم در استان کردستان می باشد. به این منظور از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است که متغیر وابسته این مدل ها میزان عملکرد گندم دیم بوده و عناصر اقلیمی و شاخص های اقلیم شناسی کشاورزی، اولین گروه از متغیرهای مستقل در این تحقیق بوده اند که شامل اختلاف تجمعی دمای حداکثر و حداقل روزانه(td)، واحدهای حرارتی- آفتابی تجمعی(htu)، کمبود فشار بخار آب ت...
جدولهای توافقی در مطالعات آماری شامل دادههای رستهای از اهمیت ویژهای برخوردارند. یک بخش مهم در تحلیل جدولهای توافقی، استنباط در مورد توابعی از احتمالات خانهای (تفاضل نرخها، نسبت نرخها یا نسبت بختها) میباشد. در برخی از این مطالعات، در عمل با دادههای گمشده و جدولهای توافقی ناقص مواجهایم که در این حالات روشهای استاندارد و نمونه بزرگ برای استنباط در مورد پارامتر یا قابل اجرا نمیباشند ...
چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...
گندم محصول عمده ی زراعی است که در شرایط آبی و دیم کشت می شود و نقش عمده ای در تغذیه ی انسان دارد که در الگوی غذایی ۷۵ درصد از جمعیت جهان سهم دارد. ایران قبل از سال ۱۳۸۳ به عنوان یک کشور واردکننده ی گندم جهان شناخته شده بود و در سال ۱۳۸۳ از نظر واردات گندم خودکفا شد. در این مقاله، نخست مدل های دوسطحی، براورد پارامترهای آن با استفاده از روش های ماکسیمم درستنمایی (کامل و محدود شده) و روش های بوت ا...
چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...
چکیده به طور کلی در تحلیل پوششی داده¬ها نمرات کارایی واحدهای تولید نسبت به مرز تولید تخمین¬زده شده، اندازه¬گیری می¬شوند. تخمین¬گرهای غیرپارامتری (dea، fdh و ...) برمبنای یک نمونه¬ی محدود از واحدهای تولید مشاهده شده، بدست می¬آیند. بوت¬استرپ یک راه آسان برای تحلیل حساسیت نمرات کارایی نسبت به اختلافات نمونه¬گیری از مرز تخمین¬زده شده است. نکته-ی اصلی به منظور اعتبار بخشی به بوت¬استرپ بدست آوردن یک...
ارزش در معرض خطر (var) یکی از معمول ترین روش های مورد استفاده در محاسبه ریسک در بانکداری به شمار می آید. برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر عمدتا از سه روش استفاده می شود، که عبارتند از: روش پارامتریک، روش شبیه سازی تاریخی و روش شبیه سازی مونت کارلو، که هریک از این روش ها دارای معایبی می باشند که سبب بروز اشتباهاتی در محاسبه ی var می شوند. در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که روشی را در راستای رفع...
در این رساله ابتدا به تعریف مدلهای خطی با خطا در اندازهگیری پرداخته و برآورد پارامترهای مدل براساس روش امتیاز تصحیح شده ارائه میشود. سپس به معرفی مدلهای حذف موردی و مدلهای انتقال میانگین در این قبیل مدلها پرداخته و برآورد پارامترهای مدل مورد اشاره قرار میگیرد. در ادامه یک روش بوت استرپ پارامتری جهت شناسایی گروهی نقاط پرت ارائه میشود. مدل انتقال واریانس را برای مدلهای خطی با خطا در اندا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید