همه روزه خبرهایی از روند تغییر قیمت­ها در بازار طلا و نفت منتشر می­شود و تحلیلگران از تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از نوسانات این دو بازار یاد می­کنند. با مشاهده انگیزه سرمایه­گذاران داخلی به سرمایه­گذاری مستقیم در بازار طلا و امکان سرمایه­گذاری در بازار نفت، در پژوهش پیش رو نوسان آتی این دو بازار با استفاده از یکی از پرکاربردترین روش­های سنجش ریسک یعنی مدل ارزش در معرض ریسک شرطی برآورد خواهد شد. در...

بازار جهانی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند کنجاله سویا و گندم، تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد و این موضوع بر تصمیمات سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان این حوزه تأثیرگذار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت ریسک‌های وارد شده بر قیمت نفت، سعی شده است تا تأثیر ریسک بازار نفت بر بازار محصولات کشاورزی مشخص گردد. به همین دلیل، بازده روزانه قیمت جهانی کنجاله سویا و گندم به عنوان مهم‌ترین نهاده‌های کش...

انتخاب مقصد و شیوه نقش مهمی در تحلیل تقاضای سفر و در پی آن ارزیابی سیاست­ها ایفا می­کند. اکثر محققان به‌منظور بررسی این دو انتخاب از مدل لوجیت چندجمله­ای استفاده نموده­اند که از ضعف در نظرگیری توزیع مستقل و یکسان گامبل برای تمامی عبارت­های خطای تابع مطلوبیت رنج می­برد. به این سبب این مدل قادر به بررسی ناهمگونی غیر سیستماتیک گزینه­ها نیست. مدل مقدار حدی با ناهمسانی واریانس با فرض توزیع مستقل...

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل های خانواد? arch بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای ت...

Abstract Forecasting of crude oil price plays a crucial role in optimization of production, marketing and market strategies. Furthermore, it plays a significant role in government’s policies, because the government sets and implements its policies not only according to the current situation but also according to short run and long run predictions of important economic variables like oil price...

چکیده پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک‌محموله (SPOT...

در این مطالعه مشروحا تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر fdi در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1388 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (garch) برای شرایط بی ثباتی و واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته قوی((pgarch  برای بررسی شرایط تقارن مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط بی ثبات...

تسخیص فعال بودن صوت، vad، شاخه ای از علم پردازش سیگنال است. پردازش سیگنال از مهمترین فنون کاربردی دنیای امروز می باشد. علوم بسیاری از این فن بهره و سود فراوان دیده اند. به عنوان مثال میزان اهمیت این فن را در ارتباطات و مخابرات (امواج ماهواره ای، تلوزیونی، مخابراتی و بی سیمی) یا در پزشکی ( امواج قلبی، مغزی و اشعه اکیس) و در رایانه (تشخیص صدا و گوینده)، کاملاً مشهود است. ابتدایی ترین و مهمترین قدم...