نتایج جستجو برای: ارزش در خطر شرطی cvar
تعداد نتایج: 757987 فیلتر نتایج به سال:
The concept of Conditional Value-at-Risk (CVaR) is used in various applications in uncertain environment. This paper introduces CVaR (superquantile) norm for a random variable, which is by de nition CVaR of absolute value of this random variable. It is proved that CVaR norm is indeed a norm in the space of random variables. CVaR norm is de ned in two variations: scaled and non-scaled. L-1 and L...
The concept of Conditional Value-at-Risk (CVaR) is used in various applications in uncertain environment. This paper introduces CVaR norm for a random variable, which is by de nition CVaR of absolute value of this random variable. It is proved that CVaR norm is indeed a norm in the space of random variables. CVaR norm is de ned in two variations: scaled and non-scaled. L-1 and L-in nity norms a...
این مقاله از مدلهای گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایهگذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده مینماید. سه رویکرد کلی؛ روشهای پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روشهای پارامتریک، روشهای ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه مینمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...
نوسان یکی از مهم ترین جنبه های توسعه بازارهای مالی است و نقشی اساسی را در مدیریت پرتفوی، قیمت گذاری اختیار معاملات و قوانین حاکم بر بازار، ایفا می کند. به طور کلی مؤسسات مالی و اقتصادی با چهار نوع ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار مواجه هستند. در حال حاضر متداول ترین معیار سنجش ریسک بازار روش ارزش در معرض خطر می باشد. بنا به تعریف، ارزش در معرض خطر حداکثر زیانی است که ممکن است در یک دوره ز...
این مقاله به اندازهگیری ریسک رویدادی میپردازد که توسط کمیتۀ بازل معرفیشده و آثار ناشی از خبرهای ناگهانی را اندازه میگیرد. دادههای این پژوهش بر اساس آمار روزانۀ ارزش بازاری هشتاد شرکت ثبتشده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1388-1373 گردآوری شده است. در پژوهش حاضر پس از دستهبندی شرکتها به سه گروه سبد بزرگ، متوسط و کوچک، به تجزیهوتحلیل و محاسبۀ ریسک رویدادی پرداخته شده است....
Value at risk (VaR) and conditional value at risk (CVaR) are the most frequently used risk measures in current risk management practice. As an alternative to VaR, CVaR is attractive since it is a coherent risk measure. We analyze the problem of computing the optimal VaR and CVaR portfolios. In particular, we illustrate that VaR and CVaR minimization problems for derivatives portfolios are typic...
هدف: عدم توانایی ترمیم خود بهخودی بافت غضروف بهدنبال ایجاد آسیب مفصلی، نیازمند یک رویکرد درمانی موثر است. اخیرا نقش وزیکول‌های خارج سلولی (EV) در ارتباطات و از طریق تنظیم فرایندهای مورد توجه قرار گرفته هدف این مطالعه، مقایسه غضروفزایی EVهای مشتق هم‌کشتی کندروسیت/سلول بنیادی مزانشیمی با نسبت‌های 1 به 2 4 شرایط برون‌تنی مواد روش‌ها: راستا، سلول‌ها جداسازی مشخصهیابی شدند. محیط‌های رویی سلول‌ه...
در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدلهای garch ارزش در معرض خطر (var) برای 5 شاخص عمدة بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آنها مشاهده میشود، براورد میگردد. با توجه به اینکه پهن بوده دنبالة توزیع احتمال دادهها (که یک ویژگی آشکارشده دادههای مالی بهشمار میرود) در مورد شاخصهای مورد بررسی تأیید میشود، مدلها فرض توزیعt نیز براورد میشوند. نتایج حاکی از آن اس...
از جمله مسائل عمده ای که سرمایه گذاران بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است که این فرایند از طریق ارزیابی ریسک و بازده صورت می گیرد. از طرفی در بحث سبد سهام در صورتی که بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می شود، اما در دنیای واقع بازده دارایی ها لزوماً نرما...
This paper introduces the family of CVaR norms in Rn , based on the CVaR concept. The CVaR norm is defined in two variations: scaled and non-scaled. The well-known L1 and L∞ norms are limiting cases of the new family of norms. The D-norm, used in robust optimization, is equivalent to the non-scaled CVaR norm. We present two relatively simple definitions of the CVaR norm: (i) as the average or t...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید