این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی صادراتغیر نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‏های سالانه دوره زمانی 1338 تا 1386 انجام شده است. متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و واردات نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظر گرفته شده اند. پس از آزمون ایستایی همه متغیرها، برای اندازه‏گیری متغیر نااطمینانی صادرات غیر نفتی از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسی...

این مقاله به بررسی اثر تکانه‌های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد اقتصادی ایران و ژاپن با استفاده از یک الگوی خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی(ARDL)1 می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا یک مدل خود برگشت واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته GARCH(1,1)2 را برای متغیر قیمت نفت در دوره زمانی فصل اول سال 1359 تا فصل چهارم سال 1385 رگرس کرده، پس از محاسبه واریانس شرطی و بررسی اثر ARCH3 روی این متغیر تکانه‌های قیمتی نفت...

این مقاله به بررسی اثر تکانه های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد اقتصادی ایران و ژاپن با استفاده از یک الگوی خودبرگشت با وقفه های توزیعی(ardl)1 می پردازد. بدین منظور، ابتدا یک مدل خود برگشت واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته garch(1,1)2 را برای متغیر قیمت نفت در دوره زمانی فصل اول سال 1359 تا فصل چهارم سال 1385 رگرس کرده، پس از محاسبه واریانس شرطی و بررسی اثر arch3 روی این متغیر تکانه های قیمتی نفت...

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل های خانواد? arch بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای ت...

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‏دهد. لذا این مطالعه اثر شوک‏های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده‏های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1385−1390 مطالعه می‌کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) برای استخراج شوک‏های ارزی استفاده شده است. افزون ‌بر این رویکرد داده‏های تابلویی نیز برای به‌دست آوردن راب...

در رساله حاضر، روش جدیدی بر مبنای مدل نویز garch ((generalized autoregressive conditional heteroscedasticity در پردازش سیگنال آرایه ای ارایه و بررسی شده است. یکی از اولین و مهمترین فرضهای مورد نیاز در روشهای مختلف پردازش آرایه ای مانند تخمین سمت ورود منابع انتشاری، تعیین مدل آماری نویز جمع شونده می باشد. با توجه به روشهای ارایه شده، عموما برای نویز از توزیع احتمال گوسی استفاده شده است که از نظر...

در شناخت پدیده های اقتصادی نه تنها شناسایی عوامل مؤثر بر تورم و آثار آن، بلکه بررسی ارتباط تورم با نااطمینانی تورمی نیز حائزاهمیت است ، زیرا ممکن است یکی از آثار مهم تورم ، نااطمینانی در مورد تورم آینده باشد . نااطمینانی تورمی ، در واقع جز ء غیر قابلپیش بینی نرخ تورم آتی است که می تواند آثار منفی تورم در متغیرهای اقتصادی را تجمیع کند ، زیر ا عاملان اقتصادی ممکن استهزینه های جز ء پیش بینی شد ۀ ت...

این مطالعه، با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را دارد، به مدل‌سازی نااطمینانی تورم اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1369 تا اسفند1387 می‌پردازد. ابتدا به برآورد مدل‌های مورد نظر می‌پردازیم و در ادامه آثار غیر متقارن و پایدار شوک‌های تورمی بر نااطمینانی تورم بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که آثار شوک‌ها ...

تروریسم اثرات زیادی بر کشورهای قربانی این امر دارد. از جمله این اثرات می‌توان به تأثیر آن بر شاخص بورس اوراق بهادار اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به هدف پژوهش، شاخص تروریسم به عنوان متغیر مستقل، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت نفت سنگین ایران به عنوان متغیرهای کنترل و بازده شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر ...