در ارزیابی عملکرد سازمان ها و نهادها، مهمترین هدف رتبه بندی واحدها بر اساس میزان اهمیت آنها است. با توجه به اینکه رتبهبندی واحدهای تصمیمگیری در تحلیل پوششی دادهها ممکن است ما را به چندین واحد کارا برساند، همواره انتخاب بهترین واحد کارا از مجموعه واحد های کارا، یکی از مشکلات اصلی در تحلیل پوششی داده ها بوده است. با مجموعه مشترک وزنها می توان به بهترین واحد کارا رسید. در این پایان نامه ، روش های ...

بررسی استراتژی های انتخاب سبد سهام در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ارزیابی میزان موفقیت مدیران صندوق ها در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در بازار سرمایه ایران با توجه به نیاز سرمایه گذاران به ارزیابی ریسک و بازده و نوپا بودن صندوق‏های سرمایه گذاری مشترک این اهمیت دو چندان می‏باشد. هدف از این مطالعه بررسی استراتژی های انتخاب سهام توسط مدیران صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک با استفاده...

سه محقق به نامهای ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن، کاربردهای مدل  CAPM را در رتبه بندی عملکرد مدیران پرتفوی تعمیم دادند. هر یک از این معیارهای مذکور تخمینی از عملکرد تعدیل شده برحسب ریسک را فراهم می‌آورد. و این امکان را ایجاب می‌کند که بتوان عملکرد مدیر پرتفوی را نسبت به سایر پرتفوی‌ها و همچنین بازار مقایسه کرد. تحقیق حاضر به بررسی ساختار مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی شرکت‌های بیمه در قلمرو ز...

دراین مقاله نتایج حاصل از به کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (upr) درارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه بندی های متفاوتی را ارائه می کنند یا نه. رتبه بندی ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت های سرمایه گذاری انجام گرفته اس...

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و ب...

بانک ها یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی جامعه به شمار می رود. بانک یک موسسه انتفاعی است و هدف اصلی آن در کنار ارائه خدمت، سودآوری می باشد. بنابراین سودآور بودن بانک، نشاندهنده بقاء و کارامدی بانک است که این امر موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نیز می شود. با توجه به گسنردگی شعب بانک ها و افزایش تعداد بانکهای خصوصی و احداث موسسات مالی و اعتباری جدید ، اهمیت عملکرد در این صنعت روز به روز بیشتر می ...

در این پایان نامه یک ماشین طبقه بندی بر اساس تحلیل پوششی داده ها معرفی خواهیم کرد. هر داده را به عنوان واحد تصمیم گیرنده با مقادیر ویژگی داده شده به عنوان ورودی و تنها خروجی با مقدار یک در نظر می گیریم. طبقه بندی داده ها معادل با بررسی وجود یا عدم وجود واحد تصمیم گیرنده در مجموعه امکان تولید است. یک ناحیه ی پذیرش توسط مجموعه امکان تولید داده های آموزشی نمونه معرفی می کنیم. با روش انتقال مخروط چ...

سرمایه گذاری و انباشت سرمایۀ ناشی از آن، کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. یکی از مهمترین مشکلات و عوامل بازدارنده برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه، کمبود و فقدان منابع مالی مطمئن داخلی است. از اینرو، اعتبارات دریافتی از مؤسسات توسعه ای در سطح بین الملل یکی از منابع موجود جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای سرمایه گذاری کشورهای در حال توسعه است. برخی از این مؤسسات مانند بانک جهانی بر...

تحلیل پوششی داده ها یکی از روش های سنجش کارایی است که برای ارزیابی عملکرد سازمانها و واحدهای تصمیم گیری بکار می رود. در مدل های معمول تحلیل پوششی داده ها هر واحد تصمیم گیری را نسبت به سایر واحدها در بهترین شرایط قرار می دهیم و مدل را برای رسیدن به بهترین وزن ها برای ورودی ها و خروجی ها حل می کنیم. در این مدل ها وزن های بدست آمده در ارزیابی واحدهای متفاوت معمولا یکسان نیستند. به عبارت دیگر ورودی...