در حال حاضر دقت برآورد ریسک پرتفوی برای مدیران سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است انتخاب مدلی که واریانس را وابسته به زمان محاسبه می‌کندبه جای اینکه واریانس را ثابت در نظر می‌گیرد موجب مدل سازی بهتر داده ها در واقع هدف این پژوهش پیاده سازی یک روش ترکیبی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی ([i]CVaR)است که تلاطم را در ویژگی خوشه‌ای مدل سازی کرده و مقدارCvaR را با در نظر گرفتن ویژگی دنباله پهنی به طور دق...

ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژه­ای برخوردار است، بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت، ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله، سعی می­شود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک، مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد، بدین منظور از مدل­های واریانس ناهمسان شرط...

نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. علاوه بر نقش نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز نتایج خاص خود را به همراه دارد. به‌طور ویژه در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده عواید دولت از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأمین می‌شود، تغییر نرخ ارز به واسطه تحت تأثیر قرار دادن بخش خارجی و داخلی اقتصاد، می‌تواند عملکرد کلی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به ب...

تئوری تلاطم با مدل های مختلفی ارائه شده است که مدل تلاطمی کلموگروف رایج ترین آن هاست. همه ی مدل های تلاطمی از جمله مدل کلموگروف بر پایه ی همگن و همسانگرد بودن تلاطم استوارند. مطالعه ی تلاطم جوی با توجه به نقش آن در بسیاری از حوزه های سنجش و ارتباطات حائز اهمیت است. در عبور نور از لایه های جو به صورت عمودی این فرضیات اعتبار بالایی دارند. با این وجود، در انتشار باریکه ی نوری از میان جو در مسیرهای...

تلاطم که سبب ناهمگنی ضریب شکست جو زمین می شود، عامل اصلی پایین بودن کیفیت تصاویر نجومی است. اپتیک تطبیقی ابزاری مناسب برای جبران زمان-واقعی ابیراهی های ناشی از تلاطم جو می باشد. در این پایان نامه ابتدا مروری بر ساختار جو زمین و نحوه فرمول بندی تلاطم می شود. به دنبال آن پارامترهای فضایی و زمانی توصیف کننده تلاطم جو معرفی می شوند. این پارامترها نقش اساسی در انتخاب محل مناسب برای ساختن رصدخانه و ...

هدف از انجام این رساله، مدل سازی تلاطم و شبیه سازی جریان های با سطح مشترک با استفاده از روش ادی های بزرگ است. برای این منظور مدلهای کشش سطحی که نقش مهمی در شکل سطح مشترک دو سیال دارد بررسی شده و یک مدل کشش سطحی با عنوان sgip برای حالت سه بعدی تعمیم یافته و به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از استفاده از این مدل در جریان آرام با سطح مشترک نشان می دهد که این مدل نسبت به سایر مدلهای موجود و مطرح مو...

حفاظت خاک در برابر فرسایش سیلابی برای بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک بسیار ضروری است. یکی از روشهای ساختمانی موثر و کارآمد در تخلیه سیلاب در مناطق پرشیب شهری، استفاده از کانالهای سیلابروی پلکانی می باشد. مشخصه عمده جریان عبوری از کانالهای سیلابرو ی پلکانی، وجود تلاطم بسیار شدید و هوادهی سطحی زیاد می باشد که در اغلب مطالعات صورت پذیرفته، خصوصیات آشفتگی و تلاطم جریان بطور کامل مورد بررسی و ا...

: از بین مسایل مطرح شده در مبحث تلاطم، بسیاری در حوزه علوم مهندسی قرار می گیرند. در اینگونه مسایل، مدل کردن نواحی که جریانهای متلاطم با مرزهای جامد بر همکنش می کنند، مورد توجه قرار می گیرد. هر چند از دید یک فیزیکدان، بررسی ساختار ریز تلاطم ترجیحاً دور از اثرهای مرزی، مورد توجه است. زیرا در اینجاست که می توان به دنبال قوانین «جهانی» مستقل از نوع شاره یا هندسه مسیله گشت. همین جهان شمولی تلاطم است ...

در این مقاله ویژگی¬های برآورد حداکثر درستنمایی در صورت وجود تلاطم تصادفی و اختلال ریزساختاری بازار توسط توسعه دادن نتایج کلاسیک نزدیک برآورد حداکثر شبه درستنمایی?qmle?^* می¬پردازیم. در این روش پارامتری، برآورد تلاطم ترکیبی و واریانس جزء خطا مانند یک شبه برآورد تحت فروض مشخص سازی نادرست مدل، سازگار، کارا و استوار است. این برآورد با برآورد هسته¬ی واقعی تلاطم نیز در ارتباط است. به عنوان مثال ، هست...

چکیده ایده اصلی شکل‌گیری این مطالعه بر پایه دو نکته اساسی بنا نهاده شده است؛ یکی اینکه عمده‌ی تحلیل‌گران و نیز سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران، جهت رصد نمودن عوامل مؤثر بر نوسانات و تلاطم بازار و در نتیجه انجام مبادلات خود به سه متغیر مهم اقتصادی شامل نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت توجه ویژه‌ای دارند و نکته دیگر مبانی رایج در حوزه اقتصاد مالی بوده که مبین آن است که وجود تناوب ...