Dans cet article, nous introduisons une nouvelle paramétrisation des Séparateurs à Vaste Marge (SVM) appelée Fβ SVM. Cette dernière permet d’effectuer un apprentissage basé sur l’optimisation de la fonction Fβ au lieu de l’erreur de classification habituelle. Les expériences montrent les avantages d’une telle démarche par rapport à la formulation soft-margin standard (avec les écarts à la marge...

We consider the approximation of a class of diierential games with target by stochastic games. We use Kruzkov transformation to obtain discounted costs. The approximation is based on a space discretization of the state space and leads to consider the value function of the diierential game as the limit of the value function of a sequence of stochastic games. To prove the convergence, we use the ...

La notion de fonction totalement croissante (ou monotone d’ordre infini dans G. Choquet [1]) étend au cas des ensembles partiellement ordonnés la notion habituelle de fonction de répartition Fμ d’une probabilité μ sur R. L’étude générale des fonctions totalement croissantes f : E → R remonte à G.Choquet et A.Revuz [5]. Celui-ci montre qu’il est naturel de supposer que E est un demi-treillis inf...

Since every even power of the Vandermonde determinant is a symmetric polynomial, we want to understand its decomposition in terms of the basis of Schur functions. We investigate several combinatorial properties of the coefficients in the decomposition. In particular, I will give a recursive approach for computing the coefficient of the Schur function sμ in the decomposition of an even power of ...

The aim of this paper is to construct a time-varying estimator of the investors' risk aversion function. Jackwerth (1996) and Aït-Sahalia and Lo (1998) show that there exists a theoretical relationship between the Risk Neutral Density (RND), the Subjective Density (SD), and the Risk Aversion Function. The RND is estimated from options prices and the SD is estimated from underlying asset time se...

Le but de ce problème est de montrer que si l’on peut donner un type “suffisamment polymorphe” à une fonction, alors on peut deviner à partir du type quel est le comportement de la fonction. Par exemple, si ∅ ` a : α → α, alors a est forcément la fonction identité. De tels résultats s’appellent des propriétés de paramétricités, ou encore des “théorèmes gratuits” comme les appelle Ph. Wadler (19...