نتایج جستجو برای: الگوهای GARCH غیرخطی
تعداد نتایج: 27620 فیلتر نتایج به سال:
نوسانهای قیمتی همواره رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسانهای قیمتی منجر میشود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسانهای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران میباشد. بدین منظور از الگوهای garch غیرخطی با استفاده از دادههای قیمت ماهانه گوشت در دوره 1390:12- ...
ارزیابی کارایی پوشش ریسک متقاطع نوسانات قیمت نفت خام سبک ایران با استفاده از قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار بورس نیویورک (نایمکس) با استفاده از الگوهایmd-garch، bekk-garch، ccc-garch، ecm-md، ecm-bekk، ecm-ccc می پردازد. با تخمین نسبت پوشش ریسک بهینه پویا از طریق این الگوها برای قیمت های نفتخام هفتگی در بازه ژانویه 2000 تا ژانویه 2012 این نتیجه حاصل شد که با استفاده از الگوهای چندمتغیره g...
طی سالهای اخیر، پژوهشگران با به‌کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT)، ریسک بازار را به نحو دقیقتری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده‌اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روشهای مختلف اندازه‌گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می‌پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه‌گیری اثرات بحرانهای مالی بر ارزش داراییها، روش EVT براساس فروض نظریه، نیازمند سری‌های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازا...
در این پروژه یک روش تست غیرمخرب مبتنی بر تبدیل موجک گسسته و شبکه عصبی برای آنالیز سیگنال های ارتعاشی در شناسایی عیوبی مانند ترک در سازه خوردو بکار گرفته شده است. تبدیل موجک از روش های آنالیز زمان- فرکانسی می باشد که توانایی تحلیل سیگنال های گذرا و غیرایستا را دارد. این ویژگی از نقاط قوت این روش در مقابل روش های آنالیز طیفی مانند تبدیل سریع فوریه (fft) بوده، به طوری که می-تواند محتوای فرکانسی سی...
محققان زیادی از مدل های مختلف برای پیش‌بینی تلاطم در بازار کالا و سرمایه استفاده کرده‌اند. هر چند تعداد اندکی از این تحقیقات به نقش فرکانس داده‌ها در پیش‌بینی های خود توجه کرده‌اند. همچنین هیچکدام از این تحقیقات امکان وجود حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم قیمت نفت را در نظر نگرفته‌اند. ما به منظور پرکردن این شکاف در پژوهش ها دسته‌ای از الگوهای خانواده GARCH و ARFIMA (الگوهایی با حافظه بلند مدت ...
This paper investigates the forecasting ability of four different GARCH models and the Kalman filter method. The four GARCH models applied are the bivariate GARCH, BEKK GARCH, GARCH-GJR and the GARCH-X model. The paper also compares the forecasting ability of the non-GARCH model the Kalman method. Forecast errors based on twenty UK company weekly stock return (based on timevary beta) forecasts ...
در این مطالعه نخست با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (ahp) اولویت های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهای زراعی شناسایی شد. در رابطه با طراحی الگوی بهینه ی کشت در دوره ی ده ساله نخست با استفاده از الگوهای سری زمانی فصلی (sarima)، بارندگی فصلی و سالانه در ده سال آینده پیش بینی شده و بعد حجم تزریقات سالانه به ذخایر آب زیرزمینی محاسبه شد سپس با استفاده از الگو...
We reveal that in the estimation of univariate GARCH or multivariate generalized orthogonal GARCH (GO-GARCH) models, maximizing the likelihood is equivalent to making the standardized residuals as independent as possible. Based on that, we propose three factor GARCH models in the framework of GO-GARCH: independent-factor GARCH exploits factors that are statistically as independent as possible; ...
4 GARCH Models 7 4.1 Basic GARCH Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.2 Diagnostic Checking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.3 Regressors in the Variance Equation . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.4 The GARCH–M Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.5 The Threshold GARCH (TARCH) Model . . . . . . . . . . . . 12 4.6 The Exponential GARCH (EG...
نوسانهای قیمتی همواره رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسانهای قیمتی منجر میشود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسانهای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران میباشد. بدین منظور از الگوهای GARCH غیرخطی با استفاده از دادههای قیمت ماهانه گوشت در دوره 1390:12- ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید