در بررسی سری های زمانی مربوط به بازارهای مختلف اعم از دارایی های مالی و کالا، به سری های زمانی برمی خوریم که مربوط به مشاهدات دارای جهش و پرش های ناگهانی بوده و در دارایی های خاصی رخ می دهد. وجود این گونه داده ها باعث پیچیدگی های تخمین مدل شده و نیازمند روش های تخمین مناسبی است. این گونه سری های زمانی در قالب مدل های مارکف رژیم متغیر و یا به صورت مدل های پنهان مارکف بیان می شوند. مدل مارکف رژیم...

با جریان های گازی رقیق شده معمولاً در جریان داخل هندسه های کوچک نظیر mems و در کاربرد های فشار پائین نظیر وسایل در حال پرواز در ارتفاعات بالا و یا در حال کار کردن در خلأ های زیاد مواجه می شویم. این جریان ها با توجه به میزان رقیق شدگیشان به رژیم های جریان متفاوتی تقسیم می شوند. در جریان گازهای رقیق دو رژیم لغزشی و انتقالی از اهمیت ویژه-ای برخوردار می باشند. در رژیم لغزشی برهمکنش مولکولی در نزدیکی...

در این رساله فرآیندهای شمارشی برنولی و پواسون تحت شرایط خاصی مورد بررسی قرار می گیرند. شرایط خاص تحمیل شده بر این فرآیندها بدین صورت است که پارامترهای فرآیندهای تعدیل یافته مانند فرآیندهای برنولی و پواسون معمولی، دارای نرخ های ثابت و قطعی نیستند، بلکه خود این پارامترها نیز متغیرهای تصادفی بوده و تحت تأثیر عوامل محیطی می باشد. عوامل محیطی به نوبه خود عبارتند از یک فرآیند مارکوف یا فرآیند نیمه ما...

در این رساله با استفاده از کوانتوم کرومودینامیک اختلالی به پیشگویی درباره ی برخی مشاهده پذیرها در فرآیندهای انرژی بالا می پردازیم که این ذرات قابل مشاهده هادرون های سبک هستند. در این میان به مطالعه ی پدیده شناسی توابع ترکش در فرآیندهای هادرونی علاقه مند هستیم و شکل تابعی جدیدی از توابع ترکش پایون و کایون را تا مرتبه ی nlo ‎ ارائه می‎ نماییم و به برازش این تابع با استفاده از داده های آزمایشگاهی ...

قیمت گذاری، پوشش و مدیریت ریسک ابزارهای مشتقه از مباحث پر اهمیت در ادبیات مالی محسوب می شوند چرا که این ابزارهای مالی در حال حاضر بطور وسیعی برای انتقال ریسک در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. در چند دهه گذشته، قیمت گذاری اختیارات به یکی از حوزه های مهم در نظریه مالی مدرن تبدیل شده است. در ابتدا اختیارات با استفاده از فرضیات کلاسیک بلک-شولز قیمت گذاری شده و محاسبات پوشش ریسک آن ها انج...

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار برنامه های محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور در ابتدا شکاف تولیدی به عنوان متغیر انتقال بین رژیم ها تعریف و با استفاده از روش فیلتر هادریک- پرسکات برآورد و پایایی آن براساس نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته تایید شده است. سپس با بکارگیری آزمون تی سی (1998) و داده های سال های 1338 الی 1391، ضمن بررسی غیرخط...

زمینه و هدف: در دو دهه اخیر، شیوع دیابت نوع 2 در جهان بیش از دو برابر شده است. تحقیقات نشان داده است با تغییر در سبک زندگی،به‌خصوص رژیم غذایی می‌توان از بروز عوارض این بیماری در مبتلایان جلوگیری کرد. درک باورهای بیماران دیابتی می‌تواند باعث مداخلات مؤثرتری در جهت تغییر سبک زندگی این بیماران گردد. این مطالعه با هدف ارزشیابی رویکرد فرآیند عمل سلامت جهت تبیین رفتار رعایت رژیم غذایی سالم در بیماران...

در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار (STAR) مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می­دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ...

در این پایان نامه در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات را به گونه ای مدل سازی کنیم که برخی از ناکامی های بازار را تشریح کنند و سپس مدل های حاصل را با استفاده از تکنیک های پیشرفته ی عددی حل کنیم. از آن جا که وابستگی تنگاتنگی بین بازار سهام و بازار مشتقات وجود دارد. لذا، ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه(سهام) را مدل سازی می کنیم. همچنین با اضا...