پرش هیدرولیکی برای استهلاک انرژی در پایین دست سازه های هیدرولیکی از جمله سرریزها، تندآب ها و دریچه ها مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی محققین نشان می دهد که بستر موج دار در کاهش عمق ثانویه و طول پرش هیدرولیکی موثر می باشد. در این تحقیق بررسی تجربی پرش هیدرولیکی در محدوده وسیع تری نسبت به محققین دیگر بر روی 6 نوع بستر موج دار با شیب موج (t/s) مختلف انجام گرفت. شیب موج در محدوده 286/0 تا 625/0 و ...

در این تحقیق با کمک تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی و حل همزمان معادلات بقای جرم جزئی، کلی و انرژی پراکنش آلاینده های گازی خروجی از دودکش های پالایشگاه اصفهان مورد مدل سازی قرار گرفت. در مدل سازی صورت گرفته با هدف افزایش دقت نتایج و بررسی تأثیر پذیری مدل از مدل تلاطمی منتخب سه نوع مدل تلاطمی شامل εrng. k-ε، standard k- و realizable k- εمورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و مدل rng. k-ε به عنوان مدل تل...

این پایان‏نامه روش‏های مختلف اندازه‏گیری تلاطم متغیر را توضیح می دهد. تحلیل‏های مربوط به سری‏های زمانی اغلب با فرض ثابت بودن واریانس صورت گرفته اند، اما در عمل با ناهمگنی در واریانس مواجه می شویم. از اینرو می‏بایست از مدل‏هایی استفاده شود که مشروط به ناهمگنی واریانس باشند. یک دسته از این مدل‏ها، مدل‏های اتورگرسیو مشروط به ناهمگنی واریانس می‏باشند که نخستین بار توسط انگل در سال 1982 معرفی شده ان...

این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر...

این تحقیق به تعیین تأثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل های ccc-garchو gjr-garch دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامتر های مدل با نرم افزار r3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایۀ سرمایه گذاران بازار سرمایه را تأیید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده ...

انتخاب الگوی مناسب برای پیش‌بینی صحیح تلاطم در این بازارها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق با نگرشی جدید جهت آزمون اثر نامتقارن تلاطم، بخش واریانس شرطی (تلاطم) نامتقارن به مدل GARCH(1,1) بلرسلو (1986) اضافه گردید. سپس این مدل با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی بازار سهام ایران و امارات در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 بصورت مجزا برآورد شدند. براساس نتایج، وجود اثرات نامتقارن ا...

در این مقاله اثر شوک‌های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل‌سازی آن از یک مدل  ARJI-GARCH استفاده می‌کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می‌کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می‌بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلز...

در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل  arji-garch استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (arji) برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل garch به کار می بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل arji-garch ارزش در معرض ریسک (var) شاخص فلز...