مسئله ی برآورد دنباله ای به هر روش برآوردیابی گفته می شود که در آن حجم نمونه ی استفاده شده یک مقدار ثابت نباشد. در بسیاری از مسائل برآوردیابی مربوط به پارامتر باید روش دنباله ای مورد استفاده قرار گیرد زیرا هیچ روش دیگری مبتنی بر حجم نمونه ی ثابت نمی تواند مفید واقع شود. بنابراین کارکردن با روش های نمونه گیری دنباله ای برای حل این معظل می تواند راه گشا باشد. در این پایان نامه، مسئله ی برآورد نق...

در این مقاله شیوه ی تعیین حجم نمونه ی مطلوب بر اساس تابع زیان نامتقارن لینکس کراندار به روش بیز برای توزیع های نرمال، نمایی و پواسن بیان شده است. حجم نمونه ی مطلوب با استفاده از روش عددی محاسبه شده است. در روش عددی، ابتدا میانگین ریسک پسین را به دست آورده و آن را به تابع هزینه ی خطی لیندلی اضافه کرده تا میانگین هزینه ی کل به دست آید. سپس نمودار حجم نمونه را در مقابل میانگین هزینه ی کل رسم کرده ...

برای اثـبات قضیه معـروف تجزیه کهـن، حتی در جــبرهای باناخ، داشتـــــن همانی تـقـــریبی کراندار ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. درتعمیم قضیه کهن به جبرهای توپولوژیکی، نه تنها وجود یک همانی تقریبی کراندار کماکـــان مورد نیاز است. بلکه برای اثـــــــبات قضیه، کرانداری قویــتری نیز اعمال شده است . دراین مقالـــه ضمن مطالعه یک مسئله باز معروف نسبتا قدیمی، در مورد همانی های تقریبی کرانداری یکنواخت، در ...

در این مقاله مسأله پوشش ریسک را در یک بازار پخش-پرش مورد بررسی قرار می دهیم. در چنین بازاری استراتژی پوشش ریسک کامل موجود نیست، بنابراین‏ استراتژی ای مناسب است که ریسک باقی مانده را مینیمم کند. برای این منظور ما به دو روش متفاوت ریسک باقی مانده را محاسبه می کنیم، یکی با استفاده از فرمول ایتو و دیگری به کمک فرمول تعمیم یافته کلارک-اکن. سپس با مشتق گیری نسبت به پارامتر استراتژی، واریانس ریسک را م...

هدف از تخصیص ریسک، انتقال ریسک ها به توانمندترین عامل و تفاهم برای تسهیم متناسب سود قرارداد است. با توجه به تأثیر تخصیص ریسک بر زمان و هزینه ی تمام شده ی پروژه، انتخاب مناسب ترین تخصیص ریسک ها برای کارفرما اهمیتی حیاتی دارد. در این نوشتار، برای اولین بار انتخاب مناسب ترین تخصیص ریسک های پروژه، در قالب یک مسئله ی بهینه یابی به صورت کمّی مدل سازی شده است. مدل بهینه ی پیشنهادی با هدف دستیابی به بال...

در این پایان نامه، برآورد ریسک کراندار شده ی میانگین توزیع نمایی به کمک دو روش محاسبه می گردد. روش اول منسوب به بیرنبام - هلی است و روش دوم که روش بهینه تری نسبت به روش اول است روش نمونه گیری دو مرحله ای نامیده می شود. برای روش دو مرحله ای فرمول های صریحی برای توزیع حجم نمونه ی کل، امید ریاضی و ریسک برآوردگر میانگین توزیع نمایی، ارائه می شود. در ادامه نیز فرمول صریحی برای ریسک مجانبی بیان می...

معیار لم حقیقی کراندار برای سیستمهای هم‌تراز در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، که در آن دو لم حقیقی کراندار بصورت وابسته به تاخیر بیان می‌شود. با بهره‌گیری از تئوری لیاپانوف، نمایشی از یک لم حقیقی کراندار بصورت وابسته به تاخیر ارائه می شود و با استفاده از تبدیل مدل توصیفی برای سیستم و بکارگیری یک تابع لیاپانوف-کراسوسکی جدید، یک لم حقیقی کراندار دیگری که نسبت به لم قبلی از محافظه‌کاری کمتری...