در این مقاله به دلیل اهمیت سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری در بورس، به پیش بینی بازدهی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار جهت کاهش ریسک حاصل از تصمیم گیری پرداخته شده است. اهدافی که در این تحقیق مد نظر می باشند عبارتند از: • هدف کلی از انجام این تحقیق: پیش بینی بازدهی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار • هدف ویژه از انجام این تحقیق: تعیین بهترین مدل برای پیش بینی بازدهی شاخص قیمت سهام در...

تغییرات بوم شناختی ناشی از تغییرات اقلیمی می­تواند نقش بسزایی در شرایط جوامع بشری بخصوص شرایط سلامتی و وضعیت اقتصادی ایفا نماید. در برخی موارد، تغییرات ناگهانی و غیرمترقبه شرایط اقلیمی می­تواند منجر به وقوع بحران­های اجتماعی و اقتصادی گردد. بنابراین پیش­بینی دقیق این تغییرات می­تواند به مدیران جامعه در راستای مقابله با عوارض ناشی از این تغییرات کمک نماید. یکی از مهمترین پارامترها در این بین میز...

شبکه‌های عصبی مصنوعی‏، از جمله مد‎ل‎های ریاضی جدیدی هستند که با دقت بالا به مد‏‎ل‎بندی ساختار سر‏ی‌های زمانی غیرخطی می‌پردازند. مزیت این مدل‌ها در مقایسه با مدل‌های سری زمانی این است که نیاز به فرضیات محدود کننده نمی‌باشد. دقت برآوردگرهای حاصل از شبکه عصبی به عنوان یک مدل ناپارامتری از مسائل مهم می‌باشد. برای این منظور با استفاده از روش‌های خودگردان، می‌توان دقت برآوردگرها را در ساختارهای پیچید...

شبکه های عصبی مصنوعی‏، از جمله مد‎ل‎های ریاضی جدیدی هستند که با دقت بالا به مد‏‎ل‎بندی ساختار سر‏ی های زمانی غیرخطی می پردازند. مزیت این مدل ها در مقایسه با مدل های سری زمانی این است که نیاز به فرضیات محدود کننده نمی باشد. دقت برآوردگرهای حاصل از شبکه عصبی به عنوان یک مدل ناپارامتری از مسائل مهم می باشد. برای این منظور با استفاده از روش های خودگردان، می توان دقت برآوردگرها را در ساختارهای پیچید...

در این پایان نامه برای پیش بینی خطی فرآیندهای arma‎ با واریانس نامتناهی دو روش مورد مطالعه قرار می گیرد. که در آن ها، برخلاف حالت کلاسیک، ‏نوفه ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند و دارای توزیع ∝-‎پایدار هستند. در روش اول، با استفاده از روش حداقل پراکندگی که توسط براکول و کلاین ‎‎ معرفی شده است به پیش بینی مقادیر آینده پرداخته می شود. این روش دارای محدودیت هایی است که به آن اشاره خواهد شد. در رو...

The precise and timely manner modeling of received photon counts from gamma-ray sources has an important role in providing afore information for Airborne Gamma Ray Spectrometry (AGRS). In this manuscript, the Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) model has been used to model AGRS. The proposed method provides gamma source and environmental disturbances ARIMA model, using known radio...

میانگین زمان پاسخ نقش مهمی را در تحلیل و بهینه‌سازی سامانه‌ی صف‌بندی در تعیین تعداد و نوع سرویس دهنده‌ها ایفا می‌کند. در این مقاله برای میانگین زمان پاسخ در مدل صف‌بندی M/G/1 با الگوی ورود FCFS بازه‌های اطمینانی بر اساس روش دلتا‌ی ناپارامتری و پنج روش خودگردان تولید شده است که این روش‌ها عبارت‌اند از: بازه‌ی اطمینان به روش دلتای ناپارامتری بر مبنای تابع نفوذ، بازه‌ی اطمینان خودگردان به شیوه‌ی ن...

چکیده: با توجه به اهمیت استفاده از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم تامین انرژی کشور و باعنایت بدین مسئله که سهم عمده ای از مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی می باشد پرداختن به موضوع مدل سازی و پیش بینی مصرف گاز در حوزه فوق الذکر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه به علت عدم قطعیت محیط و توسعه سریع تکنولوژی نوین معمولاً باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده های کم و در بازه زمانی کوتاه م...

هرگونه برنامه ریزی برای آینده مستلزم داشتن برآورد از وضعیت آتی می باشد، و این کار فقط با پیش بینی میسر است. بنگاههای تولیدی برای انجام برنامه ریزی تولید، تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها، بررسی سرمایه گذاری جدید جهت توسعه و مواردی از این قبیل به پیش بینی قیمت محصول احتیاج دارند. در این مقاله قیمت مس در سالهای 1995 تا 2004 به روشهای: میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی، هموارسازی نمایی، و هموارسازی ...

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های arima و arfima با استفاده از داده های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشnls  در بسته نرم افزار oxmetric/pcgive  استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل­های تحقیق؛ مدل arfima بر اساس معیار aic مدلی برتر در مدل سازی tepix مشخص گردید. همچنین از میان براورد...