مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می­باشد. نتایج مدل­های تخمینی حاکی از ...

مطالعه دمای خاک در اعماق مختلف، از نظر هواشناسی، اقلیم‌شناسی (بخصوص در مقیاس خرد)، کشاورزی و صنعت حائز اهمیت است. روش‌ پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و هدف آن تعیین تغییرات دمای هوا و دمای اعماق (5، 10، 20، 30، 50 و 100) سانتیمتر خاک در ساعتهای 5/6، 5/12 و 5/18 طی دوره آماری 2016-1995 در منطقه شمال استان فارس می باشد. آمار روزانه از مرکز هواشناسی استان دریافت گردید و داده‌ها در نرم‌افزارهای اکسل و SP...

در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی...

  در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، ...

هدف اصلی این مقاله پیش‌بینی سری زمانی قیمت سکه برای انجام معاملات بسامدبالا است. بدین منظور، نوعی شبکه عصبی-فازی معرفی می‌شود که به کمک استدلال فازی و ترکیب آن با قابلیت شناسایی الگوی شبکه‌های عصبی پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌دهد و بر مبنای پیش‌بینی‌ها، معاملات بسامدبالا انجام می‌شود. برای پالایش ورودی‌های غیرضروری در فرایند آموزش، نوعی مدل نوسان مبتنی بر رخداد، پیشنهاد و به انفیس متصل شده است. مدل‌...

گیاهان بالشتکی به‏عنوان گونۀ غالب مناطق کوهستانی، حضور گونه‏های اطراف خود را آسان می‏کنند. این مطالعه به‏دنبال بررسی تأثیر آتش‏سوزی بر بهبود خرداقلیمی اسپرس در علفزارهای کوهستانی است. آتش‏سوزی در تابستان 1392 رخ داده است. بدین‌منظور از 29 اسفند 1394 با استفاده از دماسنج تکمه‏ای در عمق نوسان دمای روزانه در زیر‌بوتۀ شاهد و نیز زیر‌بوتۀ سوختۀ اسپرس به‌مدت 31 روز و با فواصل زمانی نیم ساعت ثبت شد. ا...

در بازارهای نو ظهور همچون بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل فاصله­ای که بین سیگنال تغییر قیمت و خود تغییر قیمت وجود دارد می­توان از آنها برای معاملات سود ده به کمک سیستم­های معاملات الگوریتمی بهره گرفت. ارائه­ی یک سیستم معاملاتی با تکرار بالا دارای مزیت­هایی می­باشد. استفاده از نواسانات درون­روزی مهم ترین مزیتی است که فرصت سودآوری جدید را موجب می­شود. در این پژوهش رویکرد استفاده از معامله­...

پایش نوسان های ارتعاش بستر سیال سه فازی گاز ـ مایع ـ جامد، به عنوان روشی نوین در تعیین مشخصه های هیدرودینامیکی این گونه سامانه ها مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت. بستر سیال سه فازی مورد مطالعه، حاوی هوا، آب و شن به عنوان سه فاز عملیاتی بود که آب به صورت فاز پیوسته و هوا و ذرات شن به صورت فاز های گسسته اول و دوم در نظر گرفته شد. این نوع از بسترهای سیال که آب و هوا به صورت همسو و رو به بالا جریان...

در بازارهای نو ظهور همچون بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود گپ، فاصله ای بین سیگنال تغییر قیمت و تغییر قیمت وجود دارد که می توان از آنها به کمک سیستم های معاملات الگوریتمی بهره گرفت. ارائه ی یک سیستم معاملاتی با تکرار بالا دارای مزایا (استفاده از نواسانات درون روزی) و معایبی (حجم بالای معاملات و در نتیجه هزینه ی بالای معاملاتی) می باشد که با طراحی درست آن می تواند مزایای آن را افزایش ...

هدف مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار مالی در حال توسعه) و بورس استانبول ( بازار مالی نوظهور) است. در این تحقیق از داده‌های روزانه دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و 18 مارچ 2013 تا 17 آگوست 2018 برای ترکیه و الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب مربوط به متغی...