با توجه به رشد سریع بازار مشتقات اعتباری، معرفی مدلهای مناسب برای آنها یکی از مسائل پراهمیت برای دست اندرکاران بازار مشتقات است. عامل اصلی در هر یک از این مدلها روشی است که وابستگی زمانهای نکول را ایجاد میکند. مدلهای مشتقات اعتباری را به سه دسته اساسی طبقهبندی میکنند. ?( مدلهایی که در آنها شدتهای نکول وابستهاند ولی زمانهای نکول شرطی مستقلاند. مدل دوفی و گارلینیو ) ???? ( در این رده قرار می...

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادراتایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجامگرفته است.به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بد حساب، ازمیان شرکتهایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند. از میان 13 نسبت مالیانتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر ...

مقررات کمیته بال، افزایش روزافزون تقاضا برای وام و رقابت شدید در بازارهای مالی، باعث افزایش توجهات به موضوع حساس نکول وام?ها برای آن دسته از موسساتی است که به مشتریانی که احتمال قصور آنها بیشتر است وام اعطا می?کنند. در سال?های پیش، مدل?های شبکه عصبی به خوبی در حوزه مالی به کار گرفته می?شدند. اخیراً، ماشین بردار پشتیبان به عنوان راه حلی دقیق?تر و بهتر از شبکه?های عصبی در برخورد با مسائل طبقه?بندی...

طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک-های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. این پژوهش با هدف سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان بانکی به روش رگرسیون لجستیک و مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی هوشمند gmdh شده است. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه 500 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد برر...

بازار پول (بانک ها) در ایران بدنه اصلی بازار مالی را به خود اختصاص داده است ونقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی بسیار ناچیز می باشد.از طرفی با افزایش تقاضای تسهیلات وریسک موجود در این گونه فعالیت ها، بانک ها درصدد اعطای تسهیلات به مشتریانی هستند که توانایی وتمایل نسبت به بازپرداخت کامل وبه موقع تعهدات را داشته باشند.نظر به اهمیت ریسک اعتباری در سیستم بانکی، مدل های سنجش اعتبار به ...

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفته است. به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بدحساب، از میان شرکتهایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند. از میان 13 نسبت مالی انتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذ...

تامین مالی در اقتصاد های نوظهور چالش بسیار مهمی است .چون سیستم بانکی هم محدود می باشد از این رو لیزینگ به عنوان ابزار کارامدی در این زمینه محسوب می شود اما در لیزینگ هم به دلیل وجود ریسک های متعدد که به عنوان تهدید در این زمینه محسوب می شود بایستی راه کارهایی برای کنترل ومدیریت این ریسکها وبویژه ریسک نکول اندیشیده شود بدین علت پیش بینی نکول در اولویت است تا برای مواجه با آن آمادگی در شرکتهای لی...

ریسک نکول یکی از عواملی است که مطالعات انجام‎شده آن را بر ضریب واکنش سود اثرگذار دانسته‎اند. هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونۀ آماری پژوهش را 132 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1388 تا 1391 تشکیل می‎دهد. در این پژوهش برای اندازه‎گیری ریسک نکول از دو مقیاس نسبت اهرم و شاخص فالمر استفاده شده است. برای آزمون اثر ...

ریسک اعتباری اصلی ترین منبع ریسک برای دارایی های اعتباری است؛ به گونه ایی که بانک ها و سرمایه گذاران اوراق را نسبت به اندازه گیری این ریسک بسیار دقیق نموده است. اهمیت این موضوع و کمبود مطالعات عملی انجام شده در داخل کشور، انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق بوده است. در تحقیق پیش­رو 4 شرکت از صنعت ساخت فلزات اساسی طی سال ها 1380 الی 1390مورد بررسی، و از مدل پویای مرتن به همراه روش نمره دهی z به من...

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادراتایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجامگرفته است.به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بد حساب، ازمیان شرکتهایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند. از میان 13 نسبت مالیانتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر ...