مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش های...

زمانی که در مدل رگرسیون خطی نقاط پرت و دورافتاده وجود داشته باشد، یا مشاهدات از توزیع غیر نرمال تبعیت کنند؛ شیوه حداقل مربعات، دیگر شیوه خوبی برای برآورد پارامترها نیست؛ زیرا این برآوردگر نسبت به مشاهدات غیرمعمول بسیار حساس است. بنابراین شیوه رگرسیون استوار با تعداد زیادی برآوردگر پیشنهاد شده است. یکی از قدیمی ترین پیشنهادات، شیوه حداقل قدرمطلق انحرافات (lad (بوده است، که ضرایب رگرسیونی در آن ...

با افزایش استفاده از تکنیک های کمی در بازار سرمایه، مسئله انتخاب مدل های مالی با حداکثر اعتبار و کاهش خطای برآورد، از اهمیت زیادی برخوردار شده است. بهینه سازی پرتفوی و متنوع سازی در بازارهای مالی، با توسعه این مفهوم در سال 1952 و با چاپ مقاله مارکوویتز با عنوان «نظریه انتخاب پرتفوی» به نقطه اوج خود می رسد. وی پیشنهاد کرد که سرمایه گذار باید با در نظر گرفتن ریسک و بازده و ایجاد تعادل میان آن ها ...

در این پایان نامه ابتدا یک مدل برنامه ریزی صحیح آمیخته برای یک زنجیره تأمین مدار بسته معرفی می شود. سپس به دلیل تغییرات عمده در محیط کار از قبیل تقاضای مشتریان، محصولات برگشتی و هزینه های حمل و نقل، مدل استوار این مسأله ارائه می گردد. در این خصوص از دو رویکرد استفاده می شود که مدل استوار حاصل از یکی تعداد محدودیت های کمتری دارد. در پایان روی چندین مثال تصادفی مدل اصلی و مدل های استوار مقایسه می...

آزمون همگنی واریانس ها، فرض برابری واریانس های k جامعه (k?2) را در مقابل اینکه حداقل واریانس دو جامعه از آنها برابر نباشد، بررسی می کند. این آزمون یکی از آزمون های مهم و پرکاربرد در بیشتر حوزه های تحقیقاتی است. تاکنون آزمون های مختلفی توسط محققان برای این مسئله معرفی شده است. بسیاری از این آزمون ها در حالتی که توزیع داده ها نرمال نباشد و یا اندازه های نمونه کوچک و یا نابرابر باشد عمل...

با توجه به تمایل گسترده برای بهبود سرمایه گذاری، در سالهای اخیر تعداد رو به رشدی از سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت پرتفوی به رویکرد هسته- پیرو روی آورده اند. سرمایه گذاری هسته-پیرو، یک پرتفوی را به دو بخش تفکیک می کند که یکی بخش منفعل یا هسته و دیگری بخش فعال یا پیرو نام دارد. قسمت هسته غالبا توسط یک مدیر اصلی اداره می شود و در تلاش برای بهبود کارایی کلی پرتفوی با ردیابی یک شاخص معین است. در ع...

امروزه یکپارچه سازی فرایندهای زنجیرة تأمین به عنوان مزیت رقابتی شرکت ها مطرح است و معمولاً بدون درنظرگرفتن این دو عامل کلیدی متحمل هزینه های زیادی می شوند. بررسی پیکربندی های زنجیرة تأمین در سطح راهبردی با داده های تصادفی می تواند مکمل مناسبی برای رویکرد های قبلی باشد. این تحقیق ابزاری را برای بهنیه سازی زنجیرة تأمین فراهم می آورد تا مدیران در طراحی شبکه های تولید و توزیع در شرایط بی اطمینانی از...

چکیده      در سال های اخیر، برنامه ریزی تولید- توزیع و بهینه سازی آن در مدیریت زنجیره تأمین، اهمیت زیادی در میان پژوهشگران یافته است. دو موضوع مهم مسائل بهینه سازی در زنجیره تأمین، برنامه ریزی تولید و توزیع هستند. این نوشتار به مطالعه یک مدل برنامه ریزی تولید- توزیع یکپارچه شده برای یک زنجیره تأمین سه سطحی شامل چندین تولیدکننده، چندین توزیع کننده و چندین مصرف کننده می پردازد؛ به طوری که برای تو...

توریسم سیستم پیچیدهای است که ابعاد مختلف زندگی انسانی )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیست محیطی و کالبدی( را تحت تأثیر قرار میدهد. در این میان مناطق کویری به عنوان یکی از مناطق اولویتدار برای توسعه اکوتوریسم در بسیاری از مناطق جهان مورد توجه قرار گرفته است. ایران با دارا بودن عرصههای کویری و بیابانی به عنوان یکی از مناطق دارای پتانسیل در زمینه توسعه اکوتوریسم بیابان و کویر مطرح است. اما هنوز استرات...

همانطوری که الگوی توسعه شهری در سطح جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد، تراکم فعالیت و سکونت در شهرها رو به افزایش است و این افزایش نیز بیانگر زمینه فزاینده نیازها و خواسته های شهروندان به خدمات عمومی و تخصصی است که در صورت عدم توجه به سازماندهی و مدیریت آن شرایط نامطلوبی مانند نارضایتی شهروندان به وجود خواهد آمد. آرامستان ها از جمله فضاهای خدماتی شهری هستند که متاسفانه نظام برنامه...