هدف از این پایاننامه بهینهسازی پرتفوی با ماکزیمم کردن بازده میانگین هندسی، با در نظر گرفتن نیم- واریانسبه عنوان اندازه ریسکمیباشد. ما ابتدا به معرفی معیارهای اندازهگیری ریسکپرداخته و سپس معیار نیمواریانس را بهعنوان اندازه ریسک معرفی و تعریف کرده و با مدلهای دیگر مقایسه میکنیم. همچنین معیارهای دیگری را که نیز میتوان جایگزین آن کرد بهطور اجمالی توضیح دادهایم. شرایط بهینگی و حل روش با شبیهسازی...

مسائل کنترل بهینه غیرخطی، در شاخه های مختلف علوم و مهندسی کاربرد دارند. موضوع اصلی در حل عددی مسائل کنترل بهینه، زمان محاسباتی و کیفیت جواب ها است. پیداکردن جواب بهینه سراسری این مسائل در حالت کلی، سخت است. روش های مبتنی بر شرایط لازم و کافی بهینگی، که بر مبنای اصل مینیمم پونتریاگین یا اصل بهینگی هستند، در حل دسته خاصی از مسائل کنترل بهینه نامقید به کار می روند‎. در این رساله، ضمن معرفی انواع ...

الگوریتم فراابتکاری ،)ctsap( در این تحقیق برای حل مسئلهی تخصیص سلول به سوئیچاستفاده شده است. هدف مسئله، تخصیص بهینه سلولها به )abc( کلونی زنبور عسل مصنوعیسوئیچها با حداقل هزینه است. در این تحقیق هزینه از دو جزء تشکیل یافته است. یکی هزینهیتعویضها که مربوط به دو سوئیچ است و دیگری هزینهی اتصال میباشد. ظرفیت پاسخگویی تماسهر سوئیچ نیز محدود است و فرض میشود همهی سوئیچها ظرفیت برابری داشته باشند. در م...

در این مقاله، مسأله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده با هدف کمینه­سازی حداکثر دیرکرد کارها مورد بررسی قرار می­گیرد. محیط جریان کارگاهی دوباره وارد شونده (rfs) همان جریان کارگاهی است با این تفاوت که کارها، ماشین­های مشخصی را بیش از یک بار ملاقات می­کنند. در نوع rfs، اگر ترتیب کار روی هر ماشین در هر سطح یکسان باشد، به چنین مسایلی، مسأله جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده (rpf...

«تعیین زمان بندی فرود هواپیماها روی باند فرودگاه» مسئله یی پرکاربرد و در عین حال به لحاظ پیچیدگی محاسباتی دشوار است. این مسئله عبارت است از تخصیص هواپیماها برای فرود به باند فرودگاه، به طوری که مجموع خسارات ناشی از دیرکرد و زودکرد در فرود همه ی هواپیماها کمینه شود. پیچیدگی محاسباتی این مسئله باعث توجه خاص به الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری به عنوان رویکردی برای حل مسئله شده است. لذا در این نو...

مارکویتز با معرفی مدل میانگین – واریانس گام بزرگی برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو برداشت. اما این مدل براساس فرضیاتی بنا نهاده شده است که در عمل به ندرت برقرار است. بنابراین تلاش های زیادی به صورت تئوری و عملی در زمینه بهبود مدل استاندارد میانگین – واریانس مارکویتز انجام گرفته است. معیارهای ریسک متعددی از قبیل مدل نیمه واریانس، مدل میانگینِ قدر مطلق انحراف و مدل واریانس با چولگی پیشنهاد شده ا...

در طول دهه های گذشته با توجه به آلودگی های محیط زیست و افزایش هدر رفت منابع و تولید گازهای گلخانه ای مفهوم لجستیک معکوس ظهور کرده است. لجستیک معکوس به صورت کلیه فعالیتهای لجستیکی برای محصولاتی که به پایان عمرشان رسیده اند و یا برای بهبود بیشتر نیازمند یک سری فرآیند هستند تعریف میشود. در دیگر تعاریف لجستیک معکوس تمام فعالیت های زنجیره تأمین که به صورت معکوس اتفاق می افتند را شامل می شود. و مهم ت...

در این تحقیق، مساله تخصیص نمایی (درجه دوم) دو هدفه پیشنهاد می شود که یک تابع مطلوبیت به عنوان تابع هدف دوم مساله و یک محدودیت تقاضا با دو حالت ثابت و احتمالی در مدل پیشنهادی اعمال شده است. مدل پیشنهادی تحقیق با دید کاربردی نسبت به مساله تخصیص نمایی (درجه دوم) ارایه شده و مبتنی بر تقاضای افزوده ایجاد شده برای هر تسهیل به واسطه قرارگیری در کنار تسهیلات دیگر می باشد. سپس مثال های عددی با ابعاد کوچ...

هدف مسئله یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی، به دست آوردن کوتا هترین مسیر بین مجموعه ای از شهرهاست، به گونه ای که هر شهر فقط یک بار در مسیر قرار گرفته و مسیر ساخته شده به شهر اول منتهی شود. این مسئله علاوه بر جنبه نظری از جنبه کاربردی نیز اهمیت فراوانی دارد و در ساخت تراشه های الکترونیکی، زمانبندی کارها، تعیین توالی کارها و در مسیریابی وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت و کارب...

این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جست وجوی افق کارا با رویکرد میانگین ـ واریانس ارائه می‏دهد. مسئله بهینه سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد دارایی‏ها و محدودیت‏ها، به ان‏پی ‏سخت تبدیل شده است و نمی‏توان با روش‏های مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از این رو، از روش‏های ابتکاری و فراابتکاری به منزله راهکاری مناسب استفاده می‏شود. این مقاله به بهینه ‏سازی سبد سه...