نتایج جستجو برای: ریسک تمرکز
تعداد نتایج: 25512 فیلتر نتایج به سال:
نزدیک بینی سرمایه گذاران به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. نزدیک بینی سرمایه گذاران منجر به تغییر رفتار مدیریت شرکت شده و شرکت به جای تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء عملکرد بلند مدت، بر عملکرد جاری و کوتاه مدت تمرکز نمایند و همین امر ممکن است موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام در بلند مدت گردد. ...
صنعت حمل و نقل دریایی، پایه اصلی تجارت جهانی بوده و بیش از 90 درصد حمل و نقل کالا از طریق دریا صورت میگیرد. بر این اساس، ایمنی در دریا بسیار مورد توجه بوده و کنوانسیونهای اخیر انتشار یافته از سوی سازمان جهانی دریانوردی به خوبی بیانگر این موضوع است. از طرف دیگر، مدیریت ایمنی در هر مجموعهای شامل مدیریت و کنترل ریسکها بوده و پیش نیاز این مفهوم، محاسبه ریسک است. در حمل و نقل دریایی، برخورد شنا...
شرکتهایی با مشتری متمرکز، دارای ریسک تجاری و نقدینگی بالایی هستند؛ زیرا زیان مشتری عمده، میتواند منجر به کاهش قابل توجه در جریانهای نقدی تأمینکنندگان شود. از اینرو مدیران تمایل دارند تا برای کاهش ریسک تجاری خود، میزان وجوه نقد اضافی شرکت را افزایش دهند. پرداخت سود سهام کمتر در شرکت میتواند به عنوان یک استراتژی درونسازمانی، جریانهای خروجی وجوه نقد را کاهش و جریانهای نقدی اضافی برای شرکت ...
سرمایهگذاری یکی از عوامل بسیار مهم رشد و توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است که موجب هدایت و تمرکز سرمایههای سرگردان به سوی تأمین منابع مالی لازم برای تحقق برنامهها و پروژهها و شکوفایی اقتصاد می گردد. با عنایت به اینکه سرمایهگذاری از دو مقوله مهم بازده و ریسک تأثیر پذیر میپذیرد، در این پژوهش ابتدا به مطالعه ریسک و انواع دستهبندی آن و سپس نسبت به محاسبه و تجزیه و تحلیل آن ...
تخصیص دارایی یکی از حوزه های مهم تحقیقاتی در زمینه مالی به شمار می رود. جنبه کلاسیک آن به شناسایی پرتفوی بهینه برای سرمایه گذاران می پردازد که یا ریسک ثابت و ماکزیمم بازدهی موردانتظار یا بازدهی موردانتظار ثابت و می نیمم ریسک مدنظر است. از این رو، در این پایان نامه ما روی راهبرد بهینه متناظر با بدترین حالت تمرکز داشته و با استفاده از این بدترین حالت، سطح ریسک را تعیین نموده و به شناسایی راهبرد پ...
نخستین گام در راستای تحلیل و ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین شناسایی این ریسکها است. روشهای مرسوم بر اساس فیلترهای دستی یا خودکار دادهمحور ارائه شده فیلتر بهدلیل محدودیتهای نمونهگیری دارای مشکلات اعتبارسنجی هستند از طرف دیگر مبتنی داده، دادههای ریسک که پیچیده مبهم هستند، عملکرد ضعیفی دارند. برای پرکرده خلل پژوهشی، پژوهش، چارچوبی تعاملی بین تحلیلگر ماشین حجم وسیعی حوزه مواد غذایی با است...
تحلیل درماندگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات مالی محسوب میشود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب میشود و میتواند هم برای مدیران و هم برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1488 سال شرکت طی دوره 1390 الی 1395 و باهدف سنجش عوا...
یک فرد بازنشسته با دو نوع ریسک مهم مواجه است: ریسک طول عمر و ریسک سرمایهگذاری. در این مقاله به بررسی تاثیر سیاست تصمیمگیری افراد بر میزان نکول آنها با استفاده از دو تابع هدف برای ثروت در زمان بازنشستگی پرداخته شده است. در فرایند تصمیم گیری، سیاستهای بیان شده وابسته به بازدهی بازارهای هدف جهت سرمایهگذاری و نرخ تنزیل در اقتصاد است. در مدلسازی سیاستهای مذکور از رویکرد برنامهریزی پویا توام ب...
چکیده بررسی علل وقوع برخی از بحرانهای مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن داراییها علت اصلی رخداد این بحرانها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی داراییها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایهگذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژیهای سرمایهگذاری بلند مدت ضروری میباشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهر...
در پی بحران های مالی اخیر، مدیریت ریسک به موضوعی بسیار شایع و متداول تبدیل گشته است. ارزیابی احتمال وقوع رویدادهای فرین و نادر نظیر بحران های ارزی، موضوع مهم دیگر در مدیریت ریسک دارایی های مالی است. نظریه ارزش فرین (evt)، ساختاری استوار و محکم به منظور مدل سازی آماری این رویدادها و محاسبه ی سنجه های ریسک فرین همچون ارزش در معرض ریسک، فراهم می نماید. با توجه به نقش کلیدی و مهم دلار آمریکا در مبا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید