مسألۀ انتخاب سبد سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزۀ سرمایه‌گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه‌گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری استفاده شده‌اند، دچار عدم قطعیت‌های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه‌گذاری لطمه وارد می‌شود. هدف این مقاله، حذف نویز اطلاعات ماتریس ضرایب ...

یکی از موضوعاتی که بیش‌تر جوامع دنیا با آن دست به گریبان هستند بحران‌های محیطی می-باشند. خشکسالی یکی از پدیده‌های آب‌ و‌ هوایی و ‌از جمله رخدادهای مصیبت‌ بار می‌باشد که با سایر بحران‌های طبیعی متفاوت است. وقوع هر بار این پدیده، همراه با خسارات سنگین به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بوده ‌است. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی مخاطرات ناشی از خشک شدن تالاب مهارلو و تاثیر آن بر محیط اطراف منطقه مذکو...

تخمین ماتریس واریانس کوواریانس در مدل مارکویتز یکی از مهم¬ترین مراحل انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس این مدل محسوب می¬شود. شواهد نشان می¬دهد که ماتریس کوواریانس نمونه، ریسک پرتفوهای بهینه را کم¬تر از مقدار واقعی برآورد می¬کند. بنابراین تخمین زننده¬ی نااریبی است. از این رو مساله اصلی در این پژوهش، حذف اریب از برآوردگر ماتریس کوواریانس نمونه می¬باشد. در این راستا، با استفاده از روشی که روش پرتفوی مقا...

مسألۀ انتخاب سبد سرمایه گذاری و بهینه سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزۀ سرمایه گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده شده اند، دچار عدم قطعیت های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه گذاری لطمه وارد می شود. هدف این مقاله، حذف نویز اطلاعات ماتریس ضرایب ...

آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی­، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایه­گذاری، سیاست­گذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی­ و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا...

زمینه و هدف: وقوع بحران های زیست محیطی نگرانی های عمیقی را در سطوح مختلف جوامع انسانی ایجاد نموده که ضرورت رفع آن لحاظ نمودن معیارهای زیست محیطی در فعالیتهای توسعه ای است. بهره برداری از خطوط انتقال نفت و فرآورده های نفتی با توجه به ماهیت سیال منتقل شونده از پتانسیل ایجاد ریسک و حوادث زیست محیطی برخوردار می باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه خط انتقال سوخت به نیروگاه س...

با توجه به اینکه یکی از اهداف شرکتهای سرمایه گذاری، استفاده بهینه از منابع مالی سهامداران و کسب ارزش افزوده اقتصادی بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می باشد و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری صاحبان سهام و در نتیجه جذب سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارائیها و مدیریت این سبد است، به کارگیری استراتژی های کارآمد با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در سازمان بسیار ضروری و با اهمیت می باش...

زمینه و هدف: وقوع بحران های زیست محیطی نگرانی های عمیقی را در سطوح مختلف جوامع انسانی ایجاد نموده که ضرورت رفع آن لحاظ نمودن معیارهای زیست محیطی در فعالیتهای توسعه ای است. بهره برداری از خطوط انتقال نفت و فرآورده های نفتی با توجه به ماهیت سیال منتقل شونده از پتانسیل ایجاد ریسک و حوادث زیست محیطی برخوردار می باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه خط انتقال سوخت به نیروگاه ...