نتایج جستجو برای: مدل EGARCH
تعداد نتایج: 120342 فیلتر نتایج به سال:
بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال 1959 تا کنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است و گاها دیده شده است که خیلی از مبادله گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معاملات و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم پوشی نمی کنند و تغییرات قیمت و حجم معاملات را ناشی از اخبار...
This study aims to analyze the transmissions of volatility spillovers from China, Singapore, South Korea, and Japan stock markets Indonesian market prove an asymmetric effect on spillover volatility. The data retrieved index each country in period 2020. analytical method used is Exponential GARCH (EGARCH) specification developed by Nelson (1991). results analysis show that there was no market. ...
Bu çalışmanın temel amacı vadeli ve spot piyasaları arasındaki getiri volatilite etkileşimi belirlemektir. doğrultuda BIST 30 işlem sözleşmeleri endeksi ile piyasalarında gören Vadeli, 100, 30, Banka, Hizmet, Turizm Sanayi Endekslerinin 29.06.2012 – 28.07.2021 dönemine ait günlük verileri kullanılmıştır. Vadeli VAR-EGARCH modelinin yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Sanay...
سرمایهگذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب میشود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار میآید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایهگذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی میباشد. برای دستیابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EG...
این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی میپردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابهجایی مارکف MSM برای دادههای شاخص اصلی قیمت و دادههای حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهند که مدلهای FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخ...
In this paper, we focus on the trade and quote data for the IBM stock traded at the NYSE. We present two di erent frameworks for analyzing this dataset. First, using regularly sampled observations, we characterize the intraday volatility of the mid-point of the bid-ask quotes by estimating GARCH and EGARCH models, with intraday seasonality being accounted for. We also highlight the impact of ch...
This paper examines the forecasting performance of four GARCH(1,1) models (GARCH, EGARCH, GJR and APARCH) used with three distributions (Normal, Student-t and Skewed Student-t). We explore and compare different possible sources of forecasts improvements: asymmetry in the conditional variance, fat-tailed distributions and skewed distributions. Two major European stock indices (FTSE 100 and DAX 3...
The study examines the ability of three volatility-forecasting models to estimate the term structure of implied volatilities. The tests are performed on equity Warrants listed on the JSE with the three measures being the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedicity (GARCH), the exponential GARCH (EGARCH) and the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). The Black-Scholes implied v...
This study extends the dynamic conditional correlation model to allow day-specific correlations of shocks across international stock markets. The properties of the resulting periodic dynamic conditional correlation (PDCC) model are examined, with the model then applied to study the intra-week interactions between six developed European stock markets and the US over the period 1993 2005. We find...
یکی از عوامل اصلی محدود کننده تجارت محصولات کشاورزی نوسانات نرخ ارز میباشد که امکان برنامهریزی برای تولید و صادرات را محدود میسازد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما کشورهای عمده صادرکننده با استفاده از مدل دوربین فضایی در دوره زمانی2016- 1986 است. بدین منظور در ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل EGARCH برآورد شده و سپس تاثیر بیثباتی نرخ ارز به همراه سای...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید