یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این...

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ...

روش های مرسوم در تحلیل بقا به طور ضمنی فرض می کنند که جوامع تحت مطالعه همگن هستند، به این معنا که همه ی افراد دارای خطر یکسانی می باشند. اما در همه ی مطالعات این شرط برقرار نیست و برخی عوامل خطر وجود دارند که اندازه گیری نمی شوند اما تابع مخاطره را تحت تاثیر قرار می دهند. مدل های شکنندگی برای به حساب آوردن این تاثیرات به کار می روند. به زبان آماری، یک مدل شکنندگی یک مدل اثر تصادفی برای داده های...

امروزه در عرصه ی اکولوژی گیاهی تهیه نقشه پیش بینی پراکنش گونه ای با استفاده از روش های آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل های پیش بینی پراکنش گونه ای یکی از ابزار های مهم جهت تولید نقشه های بالقوه و حفاظت در سال های اخیر شده است. این مدل ها به طور معمول روابط بین متغیر های محیطی و رخداد های گونه ها (حضور و عدم حضور) را برای تعریف شرایط محیطی که جمعیت می تواند باق...

سابقه و هدف: در تحلیل داده های باروری از روشهای مختلف آماری میتوان استفاده نمود. در حالتی که متغیر پاسخ (وابسته)، گسسته باشد مدل پواسن مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که شرایط مدل پواسن برقرار نباشد، از تعمیم یافته آن و یا در صورتی که متغیری به عنوان متغیر لایه (سطح) وجود داشته باشد بهتر است از پواسن چند سطحی استفاده گردد. هدف از این مطالعه، مقایسه برازندگی دو مدل تعمیم یافته و چند سطحی، نس...

نظیر رگرسیون خطی کلاسیک که با کمینه کردن مجموع مربعات باقی مانده ها، تابع میانگین شرطی را پیش بینی می کند، رگرسیون چندک قادر است تابع میانه ی شرطی و تعداد زیادی از توابع چندک شرطی را پیش بینی نماید. هنگامی که مشاهدات سانسور شده باشند، رگرسیون چندک با استفاده از شیوه ی دوباره وزن دار کردن مشاهدات، تعمیم داده شده و برآورد حاصل از این روش در برابر نقاط موثر، دور افتاده در متغیر پاسخ یا دور افتاده ...

دقت پیش بینی ها از مهمترین فاکتور های مؤثر در انتخاب روش های پیش بینی می باشند. امروزه علی رغم وجود روش های متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی های دقیق، بویژه در بازارهای مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روش های متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در سال های اخیر تلاش های فراوانی به منظور بهبود روش های پیش بینی سری های زمانی صورت گرفته است. مدل های ترکیبی می...

هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعمال ترتیبات (نظام های) ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاری های تجاری منتخب اسلامی است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاری های eco، gcc و d-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سال های 2012-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(gmm) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های پویای تابلوئی، سارگ...

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملک...