یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می‌شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340  است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه‌های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل‌های ناهم...

این مطالعه رابطه بین بازارهای سهام و بازار ارز را بررسی می‌کند و تعیین می‌کند که آیا در ایران، نرخ‌های ارز اثری بر بازار سهام دارند یا خیر. مدل ناهمسانی واریانس خودبازگشت شرطی تعدیل شده نمایی[i] (EGARCH) برای تشخیص رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازار سهام استفاده شده است. در این پژوهش دریافتیم که رابطه مثبتی میان تغییرات نرخ ارز و بازدهی‌های بازار سهام وجود دارد. علاوه بر آن یک ثبات تغییر در اغلب...

بررسی عوامل موثر بر بازار بورس به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. قیمت نفت و نرخ ارز و نوسانات آنها به عنوان برخی از مهمترین منابع نوسانات اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تلقی می‏شوند. این نوسانات کلیه بخش‏های اقتصادی و نیز بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام در ایران در سال‏های 1385-1390 ...

شواهد موجود نشان می‎دهد که قیمت نفت‎خام یک گام تصادفی است به‎طوری‎که بهترین پیش‎بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می‎باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت‎خام وست تگزاس اینترمدیت ((wti، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می‎دهد که این سری دارای نوسان خوشه‎ای است که به‎طور معمول نمی‎توان آن را در پیش‎بینی‎ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پ...

جانشینی پول به وضعیتی گفته می‏شود که در آن پول‏های خارجی جانشین پول داخلی می‏شوند. به‏عبارت دیگر جانشینی پول بیان کننده تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین داخلی می‏باشد. جانشینی پول نقش مهمی در تعیین نظام نرخ ارز مناسب, نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی اقتصادی و سیاسی عوامل اصلی تعیین کننده جانشینی پول می‏باشند. دراین مطالعه پس از محاسبه شاخص درجه جانشینی پول, رابطه بین نوسانات نرخ ارز و جانشینی پول ...

یکی از مهم ترین مباحث و چالش های مطرح در اقتصاد کلان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی به ویژه اشتغال است. هدف اصلی تحقیق حاضر آزمون این فرضیه است که نوسانات نرخ ارز واقعی، اثر منفی بر اشتغال ایران دارد. در این راستا، ابتدا با  بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (garch) نوسانات نرخ ارز واقعی سال­های 1386-1353 اندازه گیری شده و سپس، با استفاده از روش...

مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما ی ایران طی دوره زمانی1390-1359 می پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) به­کار گرفته شد. بر اساس نتایج ا...

این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی صادراتغیر نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‏های سالانه دوره زمانی 1338 تا 1386 انجام شده است. متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و واردات نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظر گرفته شده اند. پس از آزمون ایستایی همه متغیرها، برای اندازه‏گیری متغیر نااطمینانی صادرات غیر نفتی از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسی...

در این تحقیق تأثیر نقاط دورافتاده در شناسایی ناهم واریانسی شرطی و برآورد مدل های تعمیم یافته ی اتورگرسیو ناهم وایانس شرطی (garch) مورد بررسی قرار می گیرد. نخست، تقریب اریبی تابع خودهمبستگی نمونه ای مربوط به توان دوم مشاهدات، تولید شده به وسیله فرآیندهای مانا، به دست آمده و نشان می دهیم که خواص آزمون های هم واریانس شرطی به دلیل وجود نقاط دورافتاده متأثر می گردد. سپس، تقریب اریبی های نمونه ای متن...