analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشان خواهیم داد که چگونه می توان این مدل را به صورت یک زنجیره مارکوف نامتناهی نشان دادو سپس به کمک روش های ماتریسی به محاسبه احتمال مورد نظر می پردازیم. این پایان نامه در چهار فصل پیش بینی شده است. در فصل اول تعاریف مورد نیاز از جمله فرآیند تجدید ؛ احتمال برشکستگی ، زنجیره های مارکوف و مدل اسپیرر اندرسون آورده خواهد شد. در فصل دوم مدل مورد نظر را به صورت زنجیره ی مارکوف دوگانه نامتناهی با بلوک های متناهی نشان خواهیم داد و در فصل سوم به شیوه محاسبه و استفاده از این زنجیره در به دست آوردن احتمال مورد نظر خواهیم پرداخت و در فصل آخر به محاسبه احتمال برشکستگی برای یکی از شرکت های بیمه ایرانی به کمک روش مطرح شده خواهیم پرداخت. محاسبه احتمال برشکستگی یکی از مهمترین مسائل شرکت های بیمه می باشد و تاکنون نیز تحقیقات و روش های زیادی جهت محاسبه مقدار این احتمال ارائه شد است. در ادامه ما نشان خواهیم داد که چگونه به کمک زنجیره های مارکوف و روش های ماتریسی این احتمال را برای مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون استفاده خواهیم کرد. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و داده ها از قسمت بیمه بدنه شرکت بیمه معلم برای سال 88 استخراج شده است. در این تحقیق از همه اطلاعات مربوط به پرتفوی صدور و خسارت یک ساله این شرکت در قسمت بیمه بدنه اتومبیل استفاده شده و نهایتا احتمال برشکستگی این شرکت با این شرایط محاسبه شده است. این تحقیق نشان می دهد زمان ادعای خسارت و پرداخت آن در میزان احتمال برشکستگی شرکت بیمه موثر بوده و با تاخیر زمان اولین ادعای خسات این احتمال کم می شود. ث.نتیجه گیری و پیشنهادات: محاسبه احتمال برشکستگی برای شرکت های بیمه موضوعی مهم و حیاتی بوده و استفاده از تئوری هایی که بیشتر جنبه عملی داشته برای این موضوع ضروری به نظر می رسد. آنچه که در محاسبه این احتمال لازم است دانستن اطلاعات کامل صدوروخسارت یک شرکت بیمه می باشد که متاسفانه درحال حاضر در ایران این اطلاعات به طور کامل در دسترس نمی باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Process of Risk Analysis for Iranian Insurance Companies

The main challenge for any insurer/reinsurer has proved to be underwriting major refinery/Petrochemical risk. Insurers have already considered process risk management measures while accepting and evaluating the risks all over the world. Erstwhile petrochemical tariff was adopting experiencing methodology as basis for premium calculation in Iran. In the present de-tariff scenario decisions will ...

متن کامل

a time-series analysis of the demand for life insurance in iran

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند

Bounds of Ruin Probabilities for Insurance Companies in the Presence of Stochastic Volatility on Investments

In this work we consider a model of an insurance company where the insurer has to face a claims process which follows a Compound Poisson process with finite exponential moments. The insurer is allowed to invest in a bank account and in a risky asset described by Geometric Brownian motion with stochastic volatility that depends on an external factor modelled as a diffusion process. By using expo...

متن کامل

Performance Analysis and Rating of Insurance Companies Using DEA in Iran Capital Market

In this research, we evaluated performance analysis and ranking of insurance companies listed on the capital market of Iran using data envelopment analysis. In respect of the target the research is applied. The type of research design relying on historical data, is event following and inductive method is inference. The study is consisted of a key question and three sub-questions. This research ...

متن کامل

estimating the probability of different duration heat waves occurrence in kerman, province using markov chain

the air temperature trend has been increasing during recent decades, especially in the regions such as iran which is located in dry and semi-dry world belt. in this research we used markov chain to obtain probabilities of heat waves with different continues in kerman province using 20 years daily maximum air temperature data during 1986-2005. we analyzed daily maximum air temperature data of 5 ...

متن کامل

Analysis of the Spell of Rainy Days in Lake Urmia Basin using Markov Chain Model

In this study, the Frequency and the spell of rainy days was analyzed in Lake Uremia Basin using Markov chain model. For this purpose, the daily precipitation data of 7 synoptic stations in Lake Uremia basin were used for the period 1995- 2014. The daily precipitation data at each station were classified into the wet and dry state and the fitness of first order Markov chain on data series was e...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022