آزمونهای نکویی برازش کاپولاها: مطالعات موردی

این پایان نامه به دنبال معرفی کاپولا (تابع مفصل) به عنوان ابزاری قوی برای مدلسازی ساختار همبستگی میان متغیرهای تصادفی است و به برآورد پارامترهای کاپولا و نکویی برازش آن اشاره دارد. همچنین بر اساس رویکرد glm روشی جدید برای تخمین پارامترهای کاپولا معرفی می کند. روش معرفی شده به همراه روشهای دیگر از طریق شبیه سازی مقایسه می شوند. آزمون دو نمونه ای کرامر، به منظور برازش کاپولا به 5 توزیع: نرمال، تی، کوشی، لجیستیک و هوزلر- رایس مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان به کمک ابزار کاپولا مدلی برای بررسی رابطه بین شاخص بورس تهران و قیمتهای جهانی نفت و طلا ارائه می شود.