هم حرکتی سری های زمانی به کمک توابع مفصل

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه
نویسنده معصومه زرشناس
استاد راهنما صدیقه شمس
تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
سال انتشار 1391

چکیده

چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. یکی از انواع مدل بندی ها در این حالت، مدل garch یا مدل تعمیم یافته اتورگرسیو ناهمسان شرطی می باشد و وقتی به کار می رود که فرض شود واریانس خطای زمان tبه خطاها و واریانس های زمان های گذشته بستگی دارد. رویکرد کلی در این پایان نامه این است که ابتدا به هر سری زمانی یک مدل مناسب برازش داده شده و سپس برای باقی مانده های حاصل از برازش بهترین تابع مفصل انتخاب شود به قسمی که این مدل قادر به بیان هم حرکتی سری های زمانی مورد نظر باشد. واژگان کلیدی: هم حرکتی؛ تابع مفصل؛ مدل گارچ (مدل اتورگرسیو ناهمسان شرطی).

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه

کلمات کلیدی

گارچ مفصل

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com