رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری

هدف این تحقیق تعیین رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور از شیوه تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. تحلیل پوششی داده ها روشی است که به وسیله آن میتوان کارایی نسبی واحدهای مورد بررسی را تعیین کرد. با استفاده از این شیوه کارایی نسبی شرکت های مورد بررسی محاسبه و رتبه اعتباری آنها در سطح کل شرکت هاتعیین شد. سپس از دو روش الگوریتم ژنتیک و سیستم ایمنی مصنوعی جهت برطرف کردن محدودیت های روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. برای بهره گیری از این دو روش، رتبه اعتباری شرکت ها در روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان داده های آموزش این دو الگوریتم استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 117 شرکت برای دوره زمانی1388تا1389است. نتیجه تحقیق شامل تعیین رتبه اعتباری شرکت های مورد بررسی بود که هر یک از آنها در یکی از سه طبقه a و b و c قرار گرفتند. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت بموقع بدهی های شان است که شرکت های رتبه aتوانایی شدیداً قوی برای پرداخت اصل و فرع بدهی دارند و شرکت های رتبه b ظرفیت کافی برای پرداخت بدهی را دارند. اما وضعیت نامساعد اقتصادی می تواند باعث کاهش توانایی پرداخت اصل و فرع بدهی این گروه شود. شرکت های رتبه c معمولاً آسیب پذیرندو توانایی پرداخت بدهی در این دسته به مساعد بودن وضعیت تجاری، مالی و اقتصادی بستگی دارد. در پایان به مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک و سیستم ایمنی مصنوعی پرداخته شد.