سنجش ریسک بازار محصولات ارگانیک در ایران با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر

مدیریت ریسک عبارتست از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان یا یک سرمایه گذار در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد. کشاورزی ارگانیک در کشور در حال پیشرفت است و با بزرگ شدن کشاورزی ارگانیک بحث کنترل در زمینه های مختلف از جمله ریسک اهمیت ویژه ای پیدا می کند در این راستا و به منظور شناسایی مشکلات مرتبط با بازار محصولات ارگانیک که در قالب ریسک بازار مطرح می شود اقدام به اندازه گیری ریسک بازار در محصولات ارگانیک نمودیم و آن را در قالب یک عدد بیان خواهیم کرد.این تحقیق پژوهشی-کاربردی است و ارزش در معرض ریسک از خانواده معیارهای اندازه گیری نامطلوب ریسک است که سرمایه در معرض خطر هم نامیده می شود.به عنوان معیار آماری حداکثر زیان احتمالی پورتفو را دریک دوره زمانی مشخص با بیان کمی ارائه می کند.دراین پژوهش دو هدف را دنبال می کنیم: هدف اول این پژوهش اندازه گیری ریسک بازار محصولات ارگانیک با استفاده از رویکرد ارزش در معرض ریسک با روشهای پارامتری و ناپارامتری با دو توزیع نرمال و تی می باشد. هدف دوم پژوهش آن است که با توجه به انجام روش های مختلف اندازه گیری ریسک می خواهیم بدانیم کدام روش اندازه گیری با آزمون مربوطه دقت بالاتری دارد وقابل اتکا است که در نهایت ریسک بازار را با هر دو روش پارامتری و ناپارامتری با دو توزیع نرمال و تی توسط نرم افزار متلب محاسبه کردیم و دقت روش گارچ در روش پارامتری با هر دو توزیع مورد تایید قرار گرفت و دقت روش مونت کارلو با توزیع تی در روش ناپارامتری با آزمون کریستوفرسن مورد تایید قرار گرفت.