مدلی جهت اولویت بندی و بهینه سازی سرمایه گذاری در پروژه ها

فرآیند برنامه ریزی شرکتهای دولتی و خصوصی متکی به انتخاب بهینه پروژه و تخصیص کارآمد منابع کمیاب می باشد، پیچیدگی این فرآیند تا حدی ناشی از این واقعیت است که سرمایه گذاری در پروژه ها باید شامل معیارهای چندگانه و همچنین محدودیتهای فنی و کسب و کار عملیاتی باشد. روشهای گوناگونی از دیرباز برای حل این مشکل به کار گرفته شده اند، پرکاربردترین آنها آنالیزهای سود-هزینه هستند که البته نقدهای جدی به آنها وارد است و مسئله ترجیحات سرمایه گذاران چالشهای فراوانی را بر سر راه کارکرد این متد گذارده است. دسته دیگری از رویکردهای حل مسئله انتخاب سبد پروژه بهینه آنالیزهای چند معیاره هستند که به مانند آنالیزهای سود – هزینه با نقصاناتی روبه رو می باشند چرا که باید در نظر داشت بهترین پروژه ها لزوما تشکیل دهنده بهترین سبد پروژه نیستند و از سویی نیز در این مسائل بحث محدودیتهای اقتصادی و فنی مطرح می گردد که در ظاهر، این رویکردها در اعمال دقیق این محدودیت ها ناکارآمد می باشند. در این مطالعه با ارائه یک مدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط چندهدفه، مهمترین ابعاد اقتصادی موجود از دید تصمیم سازان سازمان شامل نرخ بازگشت سرمایه، دوره بازگشت سرمایه و ارزش خالص فعلی در کنار کمینه سازی ریسک پروژه ها به بیشینه مقدار ممکن خود رسیده اند که با توجه به نیاز واقعی شرکتهای فعال در زمینه امر سرمایه گذاری اهداف تبیین شده برای مسئله بر دو رکن اصلی زمان و محدودیت های مالی استوار گردیده اند. برای حل مدل و به دلیل پیچیدگی مسئله نیز ،الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب و همچنین الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب ارائه و پیاده سازی شده اند. بنا بر نتایج به دست آمده و در مسائل آزمایشی طراحی شده عملکرد الگوریتم nsga-ii به نسبت دیگر الگوریتم تحقیق یعنی الگوریتم nrga مناسب تر ارزیابی گردیده است. در پایان مدل مسئله در شرکت نگار کویر ایساتیس یزد پیاده سازی و نتایج مربوط به آن در سه سناریو مختلف ارائه و بررسی شده است که بنابر آن تعداد نه و 13 جواب نامغلوب در طی پیاده سازی مدل حاصل گردیده اند.