استراتژی قیمت دهی در بازار برق براساس روش پرداخت معادل پیشنهاد به کمک نظریه بازی ها

ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان در حال گذار از فضای انحصاری به فضای رقابتی است. در ‎این فرآیند که تحت عنوان کلی تجدیدساختار در صنعت برق پیگیری می شود، کشورهای مختلف با مدل‎های متفاوتی در جهت رقابتی کردن ‎این صنعت در حال حرکتند. تجدیدساختار در صنعت برق مسائل مختلف بهره برداری و برنامه‎ریزی صنعت برق را تحت تأثیر قرارداده است و مسائل جدیدی نیز در ‎این حوزه ها متولد شده اند. در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل گیری بازارهای مختلف برای انرژی، یکی از مسائل با اهمیت که نقش کلیدی را در بهره برداری و سودآوری شرکت‎های تولیدی ‎ایفاء می کند، مسئله‎ی پیشنهاد قیمت در حراج های انرژی روز قبل می باشد. هدف تحقیقات مختلفی که در زمینه‎ی مسئله‎ی پیشنهاد قیمت صورت گرفته تعیین قیمت بهینه بوده است. از آنجا که پروتکل پیشنهاد قیمت به کار گرفته شده در بسیاری از حراج‎های انرژی به صورت پیشنهاد پله‎ای می‎باشد متغیر تصمیم‎گیری دیگری که مقدار تولید پیشنهادی در هر پله می باشد نیز تأثیر زیادی در سودآوری شرکت تولیدی دارد. به علاوه مسئله‎ی مدیریت ریسک نیز که از دید فروشندگان انرژی اهمیت بسیاری دارد کمتر مورد توجه محققان در این زمینه بوده است. در‎ این پایان‎نامه هدف مدل‎سازی، فرمول‎بندی و حل مسئله‎ی پیشنهاد قیمت در حراج‎های روز قبل و ساعت قبل مبتنی بر قیمت‎گذاری تمایزی می‎باشد. در این مسئله پروتکل پیشنهاد قیمت پله‎ای و فرآیند مدیریت ریسک در هر پله جهت دسترسی به پاسخ بهینه مد نظر قرار می‎گیرد. در این میان از ترکیبی از تئوری بازی و تئوری احتمال جهت مدلسازی مسئله استفاده شده است.