ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان در حال گذار از فضای انحصاری به فضای رقابتی است. در ‎این فرآیند که تحت عنوان کلی تجدیدساختار در صنعت برق پیگیری می شود، کشورهای مختلف با مدل‎های متفاوتی در جهت رقابتی کردن ‎این صنعت در حال حرکتند. تجدیدساختار در صنعت برق مسائل مختلف بهره برداری و برنامه‎ریزی صنعت برق را تحت تأثیر قرارداده است و مسائل جدیدی نیز در ‎این حوزه ها متولد شده اند. در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل گیری بازارهای مختلف برای انرژی، یکی از مسائل با اهمیت که نقش کلیدی را در بهره برداری و سودآوری شرکت‎های تولیدی ‎ایفاء می کند، مسئله‎ی پیشنهاد قیمت در حراج های انرژی روز قبل می باشد. هدف تحقیقات مختلفی که در زمینه‎ی مسئله‎ی پیشنهاد قیمت صورت گرفته تعیین قیمت بهینه بوده است. از آنجا که پروتکل پیشنهاد قیمت به کار گرفته شده در بسیاری از حراج‎های انرژی به صورت پیشنهاد پله‎ای می‎باشد متغیر تصمیم‎گیری دیگری که مقدار تولید پیشنهادی در هر پله می باشد نیز تأثیر زیادی در سودآوری شرکت تولیدی دارد. به علاوه مسئله‎ی مدیریت ریسک نیز که از دید فروشندگان انرژی اهمیت بسیاری دارد کمتر مورد توجه محققان در این زمینه بوده است. در‎ این پایان‎نامه هدف مدل‎سازی، فرمول‎بندی و حل مسئله‎ی پیشنهاد قیمت در حراج‎های روز قبل و ساعت قبل مبتنی بر قیمت‎گذاری تمایزی می‎باشد. در این مسئله پروتکل پیشنهاد قیمت پله‎ای و فرآیند مدیریت ریسک در هر پله جهت دسترسی به پاسخ بهینه مد نظر قرار می‎گیرد. در این میان از ترکیبی از تئوری بازی و تئوری احتمال جهت مدلسازی مسئله استفاده شده است.