بررسی تاثیر شوک نفت بر سودآوری بانکهای کشورهای تولیدکننده نفت

این مطالعه به بررسی تأثیر شوک قیمت نفت بر میزان سودآوری بانک¬های کشورهای تولید کننده نفت با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی داده¬های تابلویی ایستا طی دوره زمانی 2005 تا 2010 پرداخته است. برای سودآوری بانک¬ها نیز از حاشیه بهره خالص استفاده شده است که بیانگر تفاوت میان درآمد بهره-ای ایجاد شده توسط بانک و هزینه¬های بهره¬ای نسبت به دارائیهای جاری است. همچنین علاوه بر شوک قیمت نفت، تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک¬ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای استخراج شوک قیمت نفت نیز از دو رویکرد فیلتر هودریک-پرسکات و تفاضل لگاریتمی قیمت نفت استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می¬دهند که شوک قیمت نفت استخراج شده بر اساس روش هودریک-پرسکات، تأثیر مثبت و معنی¬داری بر سودآوری بانک¬ها در کشورهای تولید کننده نفت دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی¬دار بر سودآوری بانک¬ها دارند. در طرف مقابل، نرخ تورم تأثیر منفی و معنی¬داری بر سودآوری بانک¬ها در این گروه کشورها دارد. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی بر پایه شوک قیمت نفت استخراج شده به روش تفاضل لگاریتمی قیمت نفت نیز نتایج مشابهی را گزارش می¬کند. بنابراین می¬توان از صحت نتایج بدست آمده و عدم حساسیت ضرایب متغیرها به نحوه استخراج شوک قیمت نفت، اطمینان حاصل کرد.