استنباط بیزی در فرایند شاخه ای کنترل شده با استفاده از روش های mcmc و abc
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی
- نویسنده طاهره عالمی شمامی
- استاد راهنما حسین صمیمی حق گزار
- سال انتشار 1393
چکیده
فرایند شاخه ای کنترل شده (cbp) تعمیمی از فرایند شاخه ای گالتون-واتسون کلاسیک است و در اصطلاح پویایی جمعیت، برای توصیف تکامل جمعیت هایی استفاده می شود که در آن یک کنترل روی اندازه ی جمعیت در هر نسل مورد نیاز است. در این پایان نامه، براورد توزیع فرزندان و پارامترهای اصلی آن برای یک فرایند شاخه ای کنترل شده با تابع کنترل قطعی بررسی می شود. مسأله از طریق یک رویکرد بیزی و در یک زمینه ناپارامتریک مورد بحث قرار می گیرد. روش زنجیر مارکف مونت کارلوmcmc ، به ویژه نمونه گیری گیبس و روش محاسبات بیزی تقریبی (abc) مورد استفاده قرار می گیرند. دقت روش های mcmc و abc با استفاده از یک آزمایش شبیه سازی شده ارزیابی و عملکرد آن ها مقایسه می شود.
منابع مشابه
اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملآزمون بیزی ریشه واحد در مدل های واریانس ناهمگن شرطی با استفاده از روش های mcmc
چکیده ندارد.
15 صفحه اولمقایسه مدل‌گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و سری‌های زمانی مالی (مدل گارچ)
یکی از شیوههای تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن‌ها در طی زمان معین در گذشته و پیش‌بینی چگونگی رخداد آن‌ها در آینده استفاده از مدل‌های سری‌های زمانی است. در مباحث مالی به‌دلیل نا‌هم‌واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی‌توان از مدل‌های سری‌های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل‌های متداول، مدل‌های نوع گارچ[i] (GARCH) است که نشان‌دهنده رده وسیعی از مدل‌های اقتصادسن...
متن کاملروش شبیه سازی زنجیر مارکوف مونت کارلو با استفاده از روش متغیر کمکی برای استنباط بیزی پارامتر های فرایند های نقطه ای مارکوف
یک کلاس مهم از فرایندهای نقطه ای فضایی کلاس فرایندهای نقطه ای مارکوف است. از آنجا که ثابت نرمال کننده ی چگالی های این فرایند های نقطه ای نامعلوم است، استنباط پارامتری برای این مدل ها با استفاده از روش های معمول امکان پذیر نیست. یک مورد خاص زمانی است که بخواهیم براوردگر بیزی پارامترهای این مدل ها را به دست آوریم. مولر و همکاران (2004) یک روش زنجیر مارکوف مونت کارلوی جدید برای نمونه گیری از توزیع...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023