موضوع پایان نامه: کشف تقلب در تراکنشهای مالی با استفاده از روش کشف داده های پرت و تکنیکهای یادگیری ماشین؛ مطالعه موردی: بانک ملت

موسسات مالی و پولی به شدت به دنبال تسریع و سرعت عمل در شناخت فعالیتهای کلاهبرداران و متقلبان می باشند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن روی خدمت رسانی به مشتریان این موسسات، کاهش هزینه های عملیاتی و باقی ماندن به عنوان یک ارائه دهنده خدمات مالی معتبر و قابل اطمینان ضروری است. لذا به کارگیری تکنیکهای شناسایی تقلب به منظور جلوگیری از اقدامات متقلبانه در سیستم های بانکداری، اجتناب ناپذیر است. در سه دهه گذشته یادگیری ماشین که هدف آن تجزیه و تحلیل داده ها و به طور خودکار استخراج قوانین برای طبقه بندی این داده ها به دسته های از پیش تعریف شده است، منجربه موفقیت درحوزه های مختلفی از جمله تشخیص تقلب در عملیاتهای بانکی شده است. این تحقیق با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین از جمله الگوریتمهای خوشهبندی و تشخیص پرت تلاش کرده تا روشی را جهت شناسایی تراکنشهای مشکوک بانک ملت ارائه دهد. همچنین از تراکنشهای برچسب خوردهی بانک سانتاندر، برزیل برای اثبات صحت الگوریتم استفاده شده است. در پایان پیشنهاد لازم جهت بهبود بیشتر الگوریتم نیز ارائه شده است.