این رساله به بررسی انحراف در قیمت سرمایه می پردازد که در اقتصاد ایران علاوه بر سایر انحرافات قیمتی از دیرباز مطرح بوده و از مشکلاتی است که با قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) و نحوه اجرای آن مرتبط است. این انحراف، نظیر انحراف در قیمت سایر نهاده ها هزینه های عدم کارایی تخصیصی پدید می آورد که محاسبه این هزینه ها از اهداف تحقیق حاضر بوده است. به این منظور از رویکرد تابع هزینه سایه ای و سیستم معادلات غیرخطی استفاده شد که ضمن آن تابعی برای انحراف در قیمت سرمایه نیز برآورد گردید. نتایج بدست آمده از برآورد سیستم که با روش معادلات به ظاهر غیرمرتبط تکراری (isur) انجام گرفت نشان داد در بخش صنعت ایران فرضیه انحراف در قیمت نهاده سرمایه را نمی توان رد نمود و بنابراین بخش صنعت با عدم وجود کارایی قیمت های نسبی روبرو است. به این معنی چنان چه تابع هزینه نئوکلاسیکی برای این بخش برآورد شود نمی توان به نتایج حاصل از آن اتکا نمود و به واقع برآورد توابع نئوکلاسیکی بدون لحاظ انحرافات قیمتی با چالش اساسی روبرو است. لذا برای بررسی این بخش، باید از توابع هزینه سایه ای که انحراف در قیمت نهاده ها را در نظر می گیرد استفاده شود. بر این مبنا نتایج حاصله از برآورد سیستم معادلات مزبور که برای کارگاه های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن و طی سال های 1350 تا 1385 انجام گرفت نشان داد، بدلیل انحراف در قیمت نهاده سرمایه هزینه های عدم کارایی تخصیصی ایجاد می شود که اندازه آن معادل 35/4 درصد هزینه های تولید در بخش صنعت است. همچنین از طریق تابع انحراف برای قیمت سرمایه تاثیرگذاری متغیرهای مرتبط با بانکداری بدون ربا بر قیمت سرمایه مورد ارزیابی واقع شد که بر پایه آن تاثیر این متغیرها در جهت کاهش قیمت نهاده سرمایه و بنابراین استفاده بیش از حد کارا از این نهاده بوده است. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که در قیمت های موجود نهاده ها نسبت به نهاده کار، استفاده کمتر از سرمایه و استفاده بیشتر از انرژی می تواند افزایش دهنده کارایی در بخش صنعت باشد. از این رو چنانچه دولت و نهاد قانون گذاری بدنبال اصلاح قیمت نهاده ها باشند در آن صورت بایستی، قیمت نهاده انرژی افزایش و قیمت نهاده سرمایه کاهش یابد. ضمن این که کاهش در قیمت سرمایه باید بیشتر از افزایش در قیمت انرژی باشد.

در حال حاضر صنعت بانکداری یکی از بزرگترین صنایع واسط مالی در جهان می باشد. به خاطر اهمیت روز افزون این صنعت می طلبد، رفتارهایی که منجر به بهینه کردن امور مالی بانک می گردد، مورد مطالعه قرار گیرد. قدرت بانک ها به پول هایی است که در آنها سپرده گذاری شده است، این منابع مالی می تواند در پیشرفت و گسترش میزان اعتبار بانک و نیز در به ثمر رساندن هدف های اقتصادی کلان، یک کشور تاثیرگذار باشد. در این تحقیق ابتدا به معرفی متغیرهای تاثیر گذار بر حجم سپرده های بانکی پرداخته و سپس با استفاده از یک مدل ترکیبی هوشمند حجم سپرده های بانکی در سطح کلان پیش بینی می شود. در مدل معرفی شده در این تحقیق از ترکیب الگوریتم بهینه سازی ذرات تصادفی و شبکه عصبی rbf استفاده شده است. در مدل پیشنهادی از ترکیب الگوریتم بهینه سازی ذرات تصادفی دودویی و پیوسته بصورت هم زمان استفاده شده است. از الگوریتم دودویی به منظور شناسایی مهمترین متغیرهای بانکی تاثیر گذار بر حجم سپرده ها و از الگوریتم پیوسته برای بهینه کردن پارامترهای پهنای تابع گوسی در شبکه rbf و همچنین بدست آوردن تعداد نرونهای لایه پنهان استفاده شده است. از آنجا که اجرای روش تلفیقی شبکه نرو فازی(anfis) با تعداد زیاد متغیر ورودی با استفاده از ریزرایانه ها عملی غیر ممکن است بنابراین باید تا آنجا که می توان تعداد متغیرهای ورودی را کاهش داده و با استفاده از متغیرهای مهمتر شبکه anfis را آموزش داد، لذا در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش معرفی شده spso-rbf متغیرهای مهمتر شناسایی شده و سپس از متغیرهای بدست آمده در آموزش شبکه anfis استفاده خواهد شد. در نهایت مدل پیشنهادی با چند شبکه عصبی و همچنین شبکه نرو فازی(anfis) دیگر مقایسه شده و نتایج آن برآورد شده است.

مساله اصلی این تحقیق این است که روابط متقابل دو بازار کالا و بازار مالی در بین 148 کشور مورد بررسی به چه صورت است؟ متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی موثر در ایجاد روابط متقابل دو بازار کالا و بازار مالی در بین 148 کشور مورد بررسی کدامند؟ و از طریق چه سازوکاری «کارایی بازار کالا» و «توسعه بازار مالی» می توانند به ارتقاء کمک کنند؟ از اینرو هدف اصلی این تحقیق ارزیابی روابط متقابل بین رکن «کارایی بازار کالا» و رکن «توسعه بازار مالی»، از مجموعه شاخص های رقابت پذیری جهانی مورد بررسی توسط مجمع جهانی اقتصاد می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 148 کشوری است که داده های رقابت پذیری ملی برای آنها در گزارش سال 2013-2014 تهیه شده است که در این تحقیق داده های همه کشورهای مورد بررسی در نظر گرفته شده است و کل جامعه مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف «کاربردی» و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات روش آن «تحلیل ثانویه» و از نوع تحقیق «توصیفی- غیرآزمایشی» و از نوع «همبستگی» است. در بخش ادبیات نظری از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی و در بخش رقابت پذیری ملی، از داده های گزارش سال 2013-2014 رقابت پذیری جهانی (متعلق به انجمن اقتصادی جهان) استفاده شد. نتایج مربوط به همبستگی پیرسون نشان می¬دهد اغلب ابعاد رکن «توسعه بازار مالی» و «کارایی بازار کالا» ( به غیر از چند مورد) دارای همبستگی زیادی با یکدیگر می¬باشند. همچنین نتایج همبستگی متعارف نشان می¬دهد که میانگین توان مجموعه « کارایی بازار کالا » برای پیش بینی تغییرات مجموعه « توسعه بازار مالی» بیش از 66% است. همچنین میانگین توان رکن « توسعه بازار مالی» برای پیش بینی تغییرات رکن «کارایی بازار کالا » بیش از 45% است یافته ها به این مطلب اشاره دارد که رابطه معنی داری بین رکن «کارایی بازار کالا» و « توسعه بازار مالی» وجود دارد و رکن «کارایی بازار کالا» و «توسعه بازار مالی» تأثیر مثبتی روی یکدیگر می گذارند. در پایان براساس یافته های تحقیق راهکارهایی جهت ارتقای رکن «توسعه بازار مالی» و «کارایی بازار کالا» و در نتیجه ارتقای رقابت پذیری کشور ایران ارائه گردید.

تعیین نرخ سود یکی از مشکلات عمده بانکداری اسلامی است. چراکه بیشتر بانک های اسلامی معیار مستقلی از هزینه فرصت سرمایه که منطبق بر کارکردها و مجوزهای غیرربوی باشد، ندارند و از سیستمی شبه ربوی برای تعیین نرخ سود بهره می برند. عقود اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله ای) تقسیم می شود که در این بین چون عقود مبادله ای مبنای تخصیص منابع برای عقود مشارکتی است، تعیین نرخ سود آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است که به دلیل عواملی چون دخالت دولت، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم ارتباط مناسب بین بانک و بنگاه های صنعتی و در نتیجه شناخت کافی برای اعتبارسنجی آنها، قیمت سرمایه با انحراف مواجه شده و درنرخ سود اعلامی هم تاثیر می گذارد. در پژوهش حاضر با توجه به قابلیت بالای شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (mlp) و تابع پایه شعاعی (rbf) به محاسبه و برآورد تابع هزینه سایه ای نهاده های تولید که امکان برآورد میزان انحراف سرمایه را هم فراهم می سازد، پرداختیم، داده های مورد استفاده در کار تحقیقاتی با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی یا بنگاه های با بیش از 10 نفر کارکن بود. نتایج حاصل از مقایسه دو شبکه حاکی از آن است که اگرچه دو شبکه از دقت نسبتا خوبی برای تخمین ضرایب تابع هزینه سایه ای برخوردار است و اکثر ضرایب در صدم اعشار با هم تفاوت دارد، ولی شبکه rbf در زمان و دورهای کمتری پاسخ می دهد، و شبکه mlp از دقت نسبتا بیشتری (خطای کمتری) برخوردار است. همچنین تعداد نورون های لازم برای آموزش شبکه mlp بیشتر از شبکه rbf است. طبق نتایج حاصل برآوردی که برای نرخ سود عقود مبادله ای انجام گرفت نشان داد که این نرخ با انحراف مواجه است و انحراف سرمایه 15 درصد به دست آمد در صورتی که در سال 1386 معادل 12 درصد اعلام شده بود.

با توجه به اینکه عقد فروش اقساطی همواره نسبت قابل توجهی از معاملات بانکی کشور را به خود اختصاص داده است، کنترل ریسک های مرتبط با این عقد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این عقد با تغییرات قیمتِ کالا این امکان وجود دارد که مشتری اقدام به کژمنشی نموده و از اجرای تعهدات خود سرباز زند. بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه بانک ها، گویای نبود مدل های مناسب اندازه گیری ریسک اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی می باشد. بررسی شرایطی که موجب بروز کژمنشی شده و اندازه گیری احتمالی که مشتری دست به نقض تعهدات خود بزند، مقصود اصلی این پژوهش خواهد بود.

بی شک یکی از پیشران ها و عوامل اصلی توسعه اقتصادی هر کشوری، توسعه نوآوری های فناورانه است. بنابراین در ادبیات موضوع، پژوهش های قابل ملاحظه ای در رابطه با نوآوری و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد. آنچه این رویکرد را از دیگر رویکردهای متناظر، متمایز می سازد، توجه به ارتباط متقابل نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور در این پژوهش، ابتدا ساز و کارهای محرک یا مانع بر مولفه نوآوری، بر اساس مدل هیگینو(2005)، در کشورهای در حال توسعه گروه d8 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و متغیرهای راهبردی جهت افزایش نرخ نوآوری در کشورهای مذکور تعیین می شوند. در مرحله بعد با توجه به اهمیت جایگاه نوآوری در رشد اقتصادی کشورها، به بررسی رابطه متقابل میان مولفه نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو بلوک اقتصادی d8 در دوره ی 2012-2002 پرداخته می شود. به منظور تعیین چگونگی این ارتباط یک مدل دو معادله ای پانل در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه مکملی، مستقیم و معنادار میان مولفه نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد، و افزایش تولید نوآوری منجر به افزایش رشد اقتصادی(و بالعکس) در کشورهای در حال توسعه گروه d8 می شود.

درآمدهای نفت و سرازیر شدن آن ها در بودجه دولت سبب افزایش درآمد دولت و در پی آن هزینه های دولت و سطح عمومی قیمت ها در ایران شده و منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. دولت برای جلوگیری از افزایش بی رویه سطح قیمت ها واردات را افزایش داده است و با افزایش واردات کالای ارزان قیمت، بخش تولیدی قادر به رقابت نبوده و به تدریج تضعیف می شود. از طرفی در مقاطعی با کاهش فروش نفت، دولت دیگر قادر به تامین بودجه گذشته نبوده و با کسری بودجه چشمگیری مواجه شده است. افزایش کسری بودجه باعث رشد بدهی دولت به سیستم بانکی شده و درنهایت نقدینگی را افزایش می دهد. حال از یک طرف افزایش نقدینگی باعث افزایش سطح قیمت ها و تورم شده و از طرف دیگر چون دولت توان قبل را برای واردات کالا ندارد، عرضه کمتر شده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است. در این پژوهش سعی در مدل سازی پویایی های متغیرهای مربوط به نقدینگی شده است به طوری که با ایجاد یک مدل پویا بتواند روند تغییرات متغیرهای مربوط به نقدینگی را نشان دهد و همچنین توان بررسی سناریوهای مختلف اقتصادی در آینده را داشته باشد. مشاهدات حاصل از شبیه سازی مدل تا حد مطلوبی قابل قبول بوده است و منطبق بر اعداد مرجع است.

موسسات مالی و پولی به شدت به دنبال تسریع و سرعت عمل در شناخت فعالیتهای کلاهبرداران و متقلبان می باشند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن روی خدمت رسانی به مشتریان این موسسات، کاهش هزینه های عملیاتی و باقی ماندن به عنوان یک ارائه دهنده خدمات مالی معتبر و قابل اطمینان ضروری است. لذا به کارگیری تکنیکهای شناسایی تقلب به منظور جلوگیری از اقدامات متقلبانه در سیستم های بانکداری، اجتناب ناپذیر است. در سه دهه گذشته یادگیری ماشین که هدف آن تجزیه و تحلیل داده ها و به طور خودکار استخراج قوانین برای طبقه بندی این داده ها به دسته های از پیش تعریف شده است، منجربه موفقیت درحوزه های مختلفی از جمله تشخیص تقلب در عملیاتهای بانکی شده است. این تحقیق با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین از جمله الگوریتمهای خوشهبندی و تشخیص پرت تلاش کرده تا روشی را جهت شناسایی تراکنشهای مشکوک بانک ملت ارائه دهد. همچنین از تراکنشهای برچسب خوردهی بانک سانتاندر، برزیل برای اثبات صحت الگوریتم استفاده شده است. در پایان پیشنهاد لازم جهت بهبود بیشتر الگوریتم نیز ارائه شده است.