عدم کارایی روش حداقل مربعات برای برآورد پارامترها وقتی که خطای مدل دارای توزیعی با دم سنگین باشد و خطای مدل دارای واریانس ثابت نباشد مساله ای آشنا در رگرسیون خطی است. در چنین حالتهایی فاصله اطمینان استاندارد پارامترهای مدل احتمال کاملا متفاوت از آنچه را که باید باشد خواهد داشت. در این پایان نامه ابتدا به معرفی سه روش پیشنهادی برای حل این مشکل با استفاده از تکنیک شبیه سازی می پردازیم و کارایی آنها را با هم مقایسه می کنیم . نشان داده می شود که روش برآورد کراندار اثر گذار ‏‎m‎‏ با وزن شوئیپ دارای بالاترین کارایی است ، اگرچه در بعضی موارد ممکن است دو روش دیگر هم نتایج مناسبی را ارایه دهند . در پایان برای شیب خط رگرسیونی یک فاصله اطمینان با استفاده از تکنیک بوت استرپ و هرکدام از روشهای معرفی شده به دست می آوریم.