ما در این تحقیق به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های m2 ، ترینر و بازده واقعی پرداخته ایم. هدف از انجام این مطالعه، کمک به توسعه صندوق ها از طریق ارزیابی عملکرد آنها و آگاهی دادن به سرمایه گذاران می باشد. این امر می تواند موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران و جمع آوری پس انداز های خرد و در سطحی وسیع و کلان توسط صندوق های سرمایه گذاری گردد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و کاهش تورم شود. بدین منظور از داده های 35 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذرماه 1389 تا ابتدای آذرماه 1391 استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در سایت هر یک از صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین گزارش های ارائه شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده شده است. در این مطالعه که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی صورت پذیرفته است، پس از جمع آوری داده ها، صندوق ها را با استفاده از نسبت های m2 و ترینر رتبه بندی نمودیم. همچنین برای تشخیص همبستگی و ارتباط بین نسبت های بدست آمده، از 2 آماره ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و ضریب همبستگی رتبه ای کندال بهره برده ایم. نتایج حاکی از این مطلب بود که بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های و ترینر و همچنین بازده واقعی همبستگی معناداری وجود دارد و جهت هر سه نسبت یکسان می باشد. همچنین نتایج نشان داد بین نسبت و بازده واقعی همبستگی بسیار قوی برقرار است که می تواند برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بسیار حائز اهمیت باشد.