نصراله ایرانپناه
پایان‌نامه‌ها
کاربردی از روشهای بوت استرپ در مدلهای garch
مدل سازی نوسانات بازده از منظر اقتصاددانان و نیز کارپردازان علوم مالی به لحاظ موارد استفاده ی آن در پیش بینی بازده سهام، از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل های خانواده ی garch در کاربرد بسیار مفید هستند زیرا برازش آن ها می تواند برای پیش بینی های تجربی آینده مانند پیش بینی نوسانات