نرجس اجورلو
پایان‌نامه‌ها
محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی بااستفاده از روش garch-evt-copula برای یک بانک نمونه
هدف این تحقیق محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است.عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ریسک موجود است، اغلب