در فصل اول، قدم زدن تصادفی را در حالت کلی مطرح و به بررسی توابع و پارامترهای مربوط به آن می پردازیم. در فصل دوم مسئله ورشکستگی قمارباز کلاسیک را بیان نموده و پس از محاسبه امید زمان اتمام بازی و احتمال ورشکستگی بازیکنان، تعمیم مسئله برحسب سرمایه بازیکنان را مورد بررسی قرار می دهیم. در این حالت امید زمان اتمام بازی را محاسبه و چند بازی خاص را شبیه سازی می کنیم. در فصل سوم تعمیم مسئله برحسب تعداد ...

در این پایان نامه ابتدا به بررسی احتمال ورشکستگی در زمان نامتناهی، برای مدل ریسک کلاسیک و مدل ریسک ارلانگ (2) می پردازیم. برای این منظور احتمال بقای زمان نامتناهی را به عنوان یک متغیر تصادفی هندسی مرکب در نظر می گیریم و بیانی برای احتمال بقا و توزیع ارتفاع نردبان در این دو مدل ریسک ارائه می دهیم . سپس به بررسی تابع چگالی زمان ورشکستگی و تابع چگالی توام زمان ورشکستگی و کسری در ورشکستگی در مدل ر...

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهتری...

هدف این مقاله برآورد اثر تاب­آوری اقتصاد کلان در چارچوب الگوهای مختلف (بریگوگلیو- بورمن) بر احتمال ورشکستگی نظام بانکی با استفاده از داده­های سالیانه (2016-2005) 125 کشور در قالب مدل‌های لوجیت و پروبیت است. نتایج کلی نشان می­دهد با افزایش تاب­آوری و نرخ رشد اقتصادی، احتمال ورشکستگی نظام بانکی کاهش یافته است. بر اساس الگوی بریگوگلیو؛ تأثیر افزایش حکمرانی خوب و کارایی بازار بر احتمال ورشکستگی، من...

هدف اصلی این پایان نامه تحلیل احتمال ورشکستگی به عنوان یک براوردگر استوار و همچنین آنالیزویژگی های آن است در ابتدا با استفاده از تابع نفوذ میزان تاًثیر پذیری احتمال ورشکستگی را نسبت به داده های پرت که همان خسارت های فاجعه آمیز است می سنجد، و با توجه به کران داری تابع نفوذ احتمال ورشکستگی، استواری احتمال ورشکستگی نتیجه می شود تحلیل داده های شبیه سازی شده و واقعی این موضوع را تاً ئید میکند، همچنین ...

نظریه مخاطره جمعی به عنوان بخشی از ریاضیات بیمه (اکچوئری) با مدلهای تصادفی بیمه سروکار دارد. در چنین مدلی رخداد ادعاهای خسارت به وسیله یک فرآیند نقطه ای و مقدار پولی که شرکت بیمه برای هر ادعای خسارت پرداخت می کند، به وسیله دنباله ای از متغیرهای تصادفی توصیف می شود. شرکت بیمه نیز مقدار معینی حق بیمه را برای پوشش بدهی هایش دریافت می کند. یک مساله مهم در نظریه مخاطره جمعی بررسی و تحقیق در مورد احت...

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از داده‌های خسارتی تعدیل‌شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به‌عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل‌سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهتری...

مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با سرمایه اولیه ثابت وقتی فرآیند تعداد خسارت های رخ داده شده از طرف بیمه گذاران در یک بازه زمانی مشخص دارای توزیع پواسن با نرخ ثابت باشد، در نظر گرفته شده است. برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی از مفاهیم فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل استفاده می شود. همچنین یک فرمول صریح برای تعیین تقریب لاندبرگ در یافتن تقریبی احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب تابع تو...

در فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه ای که اندازه های خسارت بیمه گذاران آن به یکدیگر وابسته اند، تعیین احتمال و زمان ورشکستگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. محاسبه دقیق این احتمالات به دلیل ساختار پیچیده آن، کار آسانی نیست. در این مقاله، برآورد احتمالات ورشکستگی، تعیین زمان های ورشکستگی و بازه اطمینان احتمالات ورشکستگی  در سطوح مختلف همبستگی خسارتها با روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است. ...

یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی شرکتهای بیمه محاسبه احتمالهای ورشکستگی است . محاسبه دقیق احتمالهای ورشکستگی بجز برای مواردی خاص از لحاظ عملی مشکل است . لذا تقریبها و کرانهایی برای محاسبه احتمالهای ورشکستگی زمان متناهی و زمان بینهایت معرفی می گردد. گربر در 1973 نظریه مارتینگل ها را به طور موفقیت آمیزی در نظریه ریسک به کار گرفت و از آن برای به دست آوردن نامساویهای لاندبرگ استفاده نمود. پس از آن نظریه...