مقاله

ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

محمد خدائی وله­زاقرد، حمیدرضا کردلوئی، المیرا محمودزاده

چکیده

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (var) در سال 1389 و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی روزهای سال 1389 با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری شده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک دارایی­های ارزی طی روز­های سال 1389 بوده است. قلمرو مکانی تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی بانک ملت و قلمرو زمانی تحقیق سال 1389 می­باشد. متغیر مورد بررسی در این تحقیق دارایی­های ارزی بانک ملت می­باشد. داده­های پژوهش از سامانه آماری بانک ملت استخراج شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی داری آزمون t مقایسه دو گروه مستقل، ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت دارای روند افزایشی است. لذا فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن ریسک دارایی­های ارزی بانک تایید می شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون، با حضور اندیس زمان بعنوان متغیر پیشگو، ریسک دارایی­های ارزی (ارزش در معرض خطر) برازش شده است؛ که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده می­باشد.

اسناد مشابه

  • ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

    مقاله۲۰۱۱مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارالمیرا محمودزاده، حمیدرضا کردلوئی، محمد خدائی وله­زاقرد

    ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR) در سال‌ 1389 و بصورت روزانه می‌پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل

  • طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

    مقاله۲۰۱۲دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایرانمحمدابراهیم پورزرندی، میثم عمرانی، مجتبی کاوند

    تعیین میزان نقدینگی مورد نیاز بانک از جمله مهم ترین فعالیت مدیران آن است. عدم دسترسی سریع به وجوه نقد با هزینه و در زمان مناسب، بانک را با ریسک نقدینگی مواجه می کند. در این راستا وظیفۀ مدیر مالی بانک استفاده از انواع روش ها و مدل های علمی پیش بینی نقدینگی است تا با توجه به تحولات

  • الگو اندازه گیری ریسک مالی زمین لرزه با استفاده از رویکردهای VaR و CTE

    مقاله۲۰۰۸دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

    یکی از مهمترین مفاهیم مالی برای شرکت ها، اندازه گیری ریسک منابع طبیعی مانندزمین لرزه و سیل می باشد. در این شرایط 3 الگو اصلی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد. این الگو شامل انحراف معیار، ضریب واریانس و ارزش در معرض ریسک (VaR) می باشد الگوی VaR که از طریق کمیته باسل از سال 1980 در

  • اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر ( مطالعه موردی: بانک سامان )

    مقاله۲۰۰۹پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسیفروغ رستمیان، فاطمه حاجی بابایی

    مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران

  • اندازه گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی

    مقالهمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارمیر فیض فلاح شمس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز میثم احمدوند، دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) هادی خواجه زاده دزفولی، دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

    هدف از نگارش مقاله پیش رو، آزمون رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و ریسک نکول در نمونه ای متشکل از 60 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 است. در این پژوهش، برای اندازه گیری ریسک نکول از یک معیار مبتنی بر مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون (bsm

  • ارائه الگویی برای ارزیابی ریسک آتش سوزی های عمدی

    مقالهمهندسی بهداشت حرفه ایایرج محمدفام، iraj mohammadfam امیر شکوهی پور، amir shokouhipour علیرضا زمان پرور، alireza zamanparvar

    زمینه و هدف: امروزه زندگی بدون آتش برای انسان ها امکان پذیر نیست. بااین وجود آتش می تواند در مدت زمان کوتاه تمام سرمایه و هستی را تخریب کند. یکی از انواع مهم آتش سوزی ها، آتش سوزی های عمدی است. این نوع آتش سوزی ها طی سال های اخیر به یکی از معضلات شرکت های بیمه، آتش نشانی، صنایع،